PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSDA с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSDA с PBUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSDA (VictoryShares Dividend Accelerator ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - VSDA tracks the Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index while PBUS tracks the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSDA returned 6.69%/yr vs 13.48%/yr for PBUS. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSDA charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности VSDA и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSDA показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у PBUS с доходностью 10.82%.

VSDA

1 день
0.04%
1 месяц
0.21%
С начала года
4.72%
6 месяцев
4.63%
1 год
10.40%
3 года*
9.81%
5 лет*
6.69%
10 лет*
—

PBUS

1 день
-0.64%
1 месяц
5.14%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.65%
3 года*
22.61%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSDA и PBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		4.72%6.67%9.40%8.74%-4.42%21.95%12.72%31.39%-1.40%10.31%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.82%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%7.13%

Correlation

The correlation between VSDA and PBUS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г.

0.68

Over the past year, the correlation between VSDA and PBUS has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VSDA и PBUS

Секторы
VSDA
PBUS

Потребительский защитный сектор

31.5%
4.8%

Финансовые услуги

21.0%
11.6%

Промышленность

16.8%
8.6%

Сырьевые материалы

8.0%
1.8%

Здравоохранение

7.6%
8.6%

Потребительский циклический сектор

5.1%
10.1%

Технологии

4.7%
35.4%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Энергетика

2.5%
3.6%

Коммуникационные услуги

0.1%
11.3%

Недвижимость

0.0%
1.9%

Потребительский защитный сектор

VSDA
31.5%
PBUS
4.8%

Финансовые услуги

VSDA
21.0%
PBUS
11.6%

Промышленность

VSDA
16.8%
PBUS
8.6%

Сырьевые материалы

VSDA
8.0%
PBUS
1.8%

Здравоохранение

VSDA
7.6%
PBUS
8.6%

Потребительский циклический сектор

VSDA
5.1%
PBUS
10.1%

Технологии

VSDA
4.7%
PBUS
35.4%

Коммунальные услуги

VSDA
2.7%
PBUS
2.3%

Энергетика

VSDA
2.5%
PBUS
3.6%

Коммуникационные услуги

VSDA
0.1%
PBUS
11.3%

Недвижимость

VSDA
0.0%
PBUS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Dividend Accelerator ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с VSDA:
VSDA с SCHDVSDA с DJDVSDA с CDCVSDA с SPHBVSDA с DSTLVSDA с SMHVSDA с DGRO
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

VSDA vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSDA
Ранг доходности на риск VSDA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDA: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDA: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSDA c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSDAPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.30

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
3.15

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.41

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

3.08

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

13.93

-11.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSDA vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSDA на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа PBUS равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDA и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSDAPBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.30

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.80

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.80

-0.13

Просадки

Сравнение просадок VSDA и PBUS

Максимальная просадка VSDA за все время составила -32.12%, примерно равная максимальной просадке PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDA и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSDAPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.12%

-33.15%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-9.02%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-19.07%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-25.40%

+9.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-0.64%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-5.13%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

1.99%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VSDA и PBUS

VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) имеют волатильность 2.84% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSDAPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.94%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

9.13%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

12.06%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

17.05%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

19.33%

-2.74%

Сравнение комиссий VSDA и PBUS

VSDA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDA и PBUS

Дивидендная доходность VSDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности PBUS в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.98%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		2.61%2.65%2.36%1.92%1.83%1.40%1.49%1.36%1.69%1.23%

Часто задаваемые вопросы

VSDA and PBUS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBUS has higher volatility (2.94%) compared to VSDA (2.84%). In terms of maximum drawdown, VSDA dropped -32.12% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, PBUS leads with 13.48% vs 6.69% for VSDA. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBUS has performed better with a 13.48% return vs 6.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for VSDA.

VSDA has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.98% for PBUS.

VSDA tracks Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index, while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: Crestview and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for VSDA and 0.04% for PBUS.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSDA и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор