PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSDA с NACP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSDA с NACP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VSDA (VictoryShares Dividend Accelerator ETF) and NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - VSDA tracks the Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index while NACP tracks the Morningstar Minority Empowerment Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSDA returned 7.75%/yr vs 15.31%/yr for NACP. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSDA charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for NACP.

Доходность

Сравнение доходности VSDA и NACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSDA показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у NACP с доходностью 20.21%.

VSDA

1 день
0.44%
1 месяц
2.98%
С начала года
9.07%
6 месяцев
8.53%
1 год
14.44%
3 года*
10.91%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—

NACP

1 день
-2.21%
1 месяц
1.73%
С начала года
20.21%
6 месяцев
17.87%
1 год
39.41%
3 года*
25.74%
5 лет*
15.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSDA и NACP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		9.07%6.67%9.40%8.74%-4.42%21.95%12.72%31.39%-5.07%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		20.21%21.38%23.93%29.69%-23.05%27.62%26.00%30.74%-8.79%

Correlation

The correlation between VSDA and NACP is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.68

Over the past year, the correlation between VSDA and NACP has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VSDA и NACP

Секторы
VSDA
NACP

Потребительский защитный сектор

31.6%
3.1%

Финансовые услуги

21.2%
9.5%

Промышленность

17.1%
8.0%

Сырьевые материалы

8.1%
1.4%

Здравоохранение

7.4%
8.5%

Потребительский циклический сектор

4.9%
10.9%

Технологии

4.7%
41.3%

Коммунальные услуги

2.6%
3.0%

Энергетика

2.4%
4.3%

Коммуникационные услуги

0.0%
9.0%

Недвижимость

0.0%
1.1%

Потребительский защитный сектор

VSDA
31.6%
NACP
3.1%

Финансовые услуги

VSDA
21.2%
NACP
9.5%

Промышленность

VSDA
17.1%
NACP
8.0%

Сырьевые материалы

VSDA
8.1%
NACP
1.4%

Здравоохранение

VSDA
7.4%
NACP
8.5%

Потребительский циклический сектор

VSDA
4.9%
NACP
10.9%

Технологии

VSDA
4.7%
NACP
41.3%

Коммунальные услуги

VSDA
2.6%
NACP
3.0%

Энергетика

VSDA
2.4%
NACP
4.3%

Коммуникационные услуги

VSDA
0.0%
NACP
9.0%

Недвижимость

VSDA
0.0%
NACP
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Dividend Accelerator ETF

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Часто сравнивают с VSDA:
VSDA с SCHDVSDA с DJDVSDA с CDCVSDA с SPHBVSDA с DSTLVSDA с SMHVSDA с DGRO
Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUA

Доходность на риск

VSDA vs. NACP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSDA
Ранг доходности на риск VSDA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSDA c NACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSDANACPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.60

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
3.39

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.45

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

4.10

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.86

17.54

-13.68

VSDA vs. NACP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSDA на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа NACP равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDA и NACP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSDA и NACP

Максимальная просадка VSDA за все время составила -32.12%, примерно равная максимальной просадке NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDA и NACP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSDANACPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.12%

-30.96%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-9.65%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-19.66%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-27.89%

+11.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-2.27%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-5.72%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.25%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VSDA и NACP

Текущая волатильность для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) составляет 3.24%, в то время как у Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что VSDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NACP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSDANACPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

6.98%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

12.73%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

15.25%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

17.69%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

18.77%

-2.20%

Сравнение комиссий VSDA и NACP

VSDA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NACP в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDA и NACP

Дивидендная доходность VSDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности NACP в 0.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.56%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%0.00%
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		2.54%2.65%2.36%1.92%1.83%1.40%1.49%1.36%1.69%1.23%

Часто задаваемые вопросы

VSDA and NACP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NACP has higher volatility (6.98%) compared to VSDA (3.24%). In terms of maximum drawdown, VSDA dropped -32.12% vs NACP's -30.96%.

On 5-year performance, NACP leads with 15.31% vs 7.75% for VSDA. On fees, VSDA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, VSDA has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NACP has performed better with a 15.31% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSDA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for NACP.

VSDA has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.56% for NACP.

VSDA tracks Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index, while NACP tracks Morningstar Minority Empowerment Index. They also come from different issuers: Crestview and Impact Shares. Their fees differ too: 0.35% for VSDA and 0.49% for NACP.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSDA и NACP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор