PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSDA с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSDA с IQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSDA (VictoryShares Dividend Accelerator ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. VSDA is passively managed, while IQM is actively managed. Over the past 5 years, VSDA returned 6.90%/yr vs 21.93%/yr for IQM. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSDA charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности VSDA и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSDA показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 38.49%.

VSDA

1 день
0.96%
1 месяц
0.26%
С начала года
5.73%
6 месяцев
5.79%
1 год
11.73%
3 года*
10.40%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—

IQM

1 день
-1.20%
1 месяц
9.28%
С начала года
38.49%
6 месяцев
34.62%
1 год
72.20%
3 года*
37.11%
5 лет*
21.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSDA и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		5.73%6.67%9.40%8.74%-4.42%21.95%21.52%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		38.49%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Correlation

The correlation between VSDA and IQM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.50

Over the past year, the correlation between VSDA and IQM has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VSDA и IQM

Секторы
VSDA
IQM

Потребительский защитный сектор

31.5%

-

Финансовые услуги

21.0%

-

Промышленность

16.8%
19.9%

Сырьевые материалы

8.0%

-

Здравоохранение

7.6%
1.1%

Потребительский циклический сектор

5.1%
4.1%

Технологии

4.7%
65.9%

Коммунальные услуги

2.7%
3.3%

Энергетика

2.5%
2.7%

Коммуникационные услуги

0.1%
2.1%

Недвижимость

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

VSDA
31.5%
IQM

-

Финансовые услуги

VSDA
21.0%
IQM

-

Промышленность

VSDA
16.8%
IQM
19.9%

Сырьевые материалы

VSDA
8.0%
IQM

-

Здравоохранение

VSDA
7.6%
IQM
1.1%

Потребительский циклический сектор

VSDA
5.1%
IQM
4.1%

Технологии

VSDA
4.7%
IQM
65.9%

Коммунальные услуги

VSDA
2.7%
IQM
3.3%

Энергетика

VSDA
2.5%
IQM
2.7%

Коммуникационные услуги

VSDA
0.1%
IQM
2.1%

Недвижимость

VSDA
0.0%
IQM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Dividend Accelerator ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с VSDA:
VSDA с SCHDVSDA с DJDVSDA с CDCVSDA с SPHBVSDA с DSTLVSDA с SMHVSDA с DGRO
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

VSDA vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSDA
Ранг доходности на риск VSDA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDA: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSDA c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSDAIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.57

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
3.01

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.41

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

4.94

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

16.15

-12.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSDA vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSDA на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDA и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSDAIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.57

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.76

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.95

-0.29

Просадки

Сравнение просадок VSDA и IQM

Максимальная просадка VSDA за все время составила -32.12%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDA и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSDAIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.12%

-44.91%

+12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-14.71%

+5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-30.42%

+14.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-44.91%

+28.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-1.57%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-12.24%

+8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

4.49%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VSDA и IQM

Текущая волатильность для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) составляет 2.86%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что VSDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSDAIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

9.33%

-6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

22.97%

-14.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

28.28%

-17.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

28.90%

-14.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

30.71%

-14.12%

Сравнение комиссий VSDA и IQM

VSDA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDA и IQM

Дивидендная доходность VSDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		2.58%2.65%2.36%1.92%1.83%1.40%1.49%1.36%1.69%1.23%

Часто задаваемые вопросы

VSDA and IQM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (9.33%) compared to VSDA (2.86%). In terms of maximum drawdown, VSDA dropped -32.12% vs IQM's -44.91%.

On 5-year performance, IQM leads with 21.93% vs 6.90% for VSDA. On fees, VSDA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, VSDA has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQM has performed better with a 21.93% return vs 6.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSDA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for IQM.

VSDA has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.00% for IQM.

They also come from different issuers: Crestview and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for VSDA and 0.50% for IQM.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSDA и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор