Сравнение VSDA с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
VSDA - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index. Фонд был запущен 18 апр. 2017 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VSDA и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSDA и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | 3.44% | 6.67% | 9.40% | 8.74% | -4.42% | 21.95% | 12.72% | 31.39% | -1.40% | 14.27% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 15.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VSDA показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.
VSDA
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSDA и FXAIX
VSDA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
VSDA vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
VSDA
FXAIX
Сравнение VSDA c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSDA | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.97 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.49 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.52 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 7.30 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSDA | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.97 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.70 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.76 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VSDA и FXAIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSDA и FXAIX
Дивидендная доходность VSDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | 2.65% | 2.65% | 2.36% | 1.92% | 1.83% | 1.40% | 1.49% | 1.36% | 1.69% | 1.23% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок VSDA и FXAIX
Максимальная просадка VSDA за все время составила -32.12%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDA и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSDA | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.12% | -33.79% | +1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -12.13% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | -24.50% | +8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -6.23% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -3.83% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.53% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSDA и FXAIX
Текущая волатильность для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) составляет 3.35%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VSDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSDA | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 5.34% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 9.53% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 18.32% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.99% | 16.92% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 18.05% | -1.38% |