Сравнение VSDA с DTCR
VSDA (VictoryShares Dividend Accelerator ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - VSDA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSDA returned 7.75%/yr vs 14.82%/yr for DTCR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSDA charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности VSDA и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSDA показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 49.19%.
VSDA
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 49.19%
- 6 месяцев
- 51.34%
- 1 год
- 73.85%
- 3 года*
- 35.46%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSDA и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | 9.07% | 6.67% | 9.40% | 8.74% | -4.42% | 21.95% | 12.15% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 49.19% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 6.60% |
Correlation
The correlation between VSDA and DTCR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between VSDA and DTCR has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSDA vs. DTCR — Ранг доходности на риск
VSDA
DTCR
Сравнение VSDA c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSDA | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.51 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 5.76 | -4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 17.72 | -13.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSDA и DTCR
Максимальная просадка VSDA за все время составила -32.12%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDA и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSDA | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.12% | -38.98% | +6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -12.89% | +3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.54% | -24.96% | +9.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | -38.98% | +22.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -3.02% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -12.28% | +8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 4.18% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSDA и DTCR
Текущая волатильность для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) составляет 3.24%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что VSDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSDA | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 9.71% | -6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 18.51% | -10.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 23.26% | -11.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 22.15% | -8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 22.10% | -5.53% |
Сравнение комиссий VSDA и DTCR
VSDA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSDA и DTCR
Дивидендная доходность VSDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности DTCR в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.74% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | 2.54% | 2.65% | 2.36% | 1.92% | 1.83% | 1.40% | 1.49% | 1.36% | 1.69% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
VSDA and DTCR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTCR has higher volatility (9.71%) compared to VSDA (3.24%). In terms of maximum drawdown, VSDA dropped -32.12% vs DTCR's -38.98%.
On 5-year performance, DTCR leads with 14.82% vs 7.75% for VSDA. On fees, VSDA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, VSDA has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 14.82% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VSDA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.
VSDA has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.74% for DTCR.
VSDA is categorized as Large Cap Growth Equities, while DTCR is REIT. VSDA tracks Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. They also come from different issuers: Crestview and Global X. Their fees differ too: 0.35% for VSDA and 0.50% for DTCR.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSDA и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор