Сравнение VSCSX с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
VSCSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 нояб. 2010 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCSX и SCHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCSX и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCSX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 0.10% | 6.75% | 5.36% | 6.11% | -5.72% | -0.43% | 5.06% | 6.85% | 0.88% | 2.46% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.26% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.64% | 3.11% | 3.47% | 1.37% | 0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCSX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции VSCSX превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 2.75% против 1.72% соответственно.
VSCSX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 2.75%
SCHO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCSX и SCHO
VSCSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSCSX vs. SCHO — Ранг доходности на риск
VSCSX
SCHO
Сравнение VSCSX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCSX | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.46 | 2.44 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.66 | 3.92 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.50 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 4.42 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.48 | 17.32 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCSX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.44 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 1.00 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между VSCSX и SCHO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCSX и SCHO
Дивидендная доходность VSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности SCHO в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCSX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 4.02% | 4.32% | 4.27% | 3.07% | 1.98% | 1.78% | 2.25% | 2.85% | 2.66% | 2.26% | 1.93% | 2.21% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.98% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок VSCSX и SCHO
Максимальная просадка VSCSX за все время составила -9.36%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCSX и SCHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCSX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.36% | -5.69% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.36% | -0.86% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.36% | -5.69% | -3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.36% | -5.69% | -3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.43% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -0.61% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.22% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCSX и SCHO
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что VSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCSX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 0.52% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.20% | 0.87% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 1.52% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.70% | 1.97% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.36% | 1.55% | +0.81% |