Сравнение VSCSX с FUMBX
VSCSX (Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares) and FUMBX (Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund) are both Short-Term Bond funds - VSCSX tracks the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index while FUMBX tracks the Bloomberg U.S. 1-5 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSCSX returned 2.44%/yr vs 1.35%/yr for FUMBX. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. VSCSX charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for FUMBX.
Доходность
Сравнение доходности VSCSX и FUMBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSCSX показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у FUMBX с доходностью 0.52%.
VSCSX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 2.69%
- Всё время*
- 2.90%
FUMBX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.45%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VSCSX и FUMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCSX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 1.12% | 6.75% | 5.36% | 6.11% | -5.72% | -0.43% | 5.06% | 6.85% | 0.88% | -0.13% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 0.52% | 5.83% | 3.25% | 4.47% | -5.84% | -1.38% | 4.22% | 4.19% | 1.47% | -0.33% |
Correlation
The correlation between VSCSX and FUMBX is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г. | 0.83 |
The correlation between VSCSX and FUMBX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSCSX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск
VSCSX
FUMBX
Сравнение VSCSX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSCSX | FUMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.24 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.54 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 4.12 | +5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSCSX и FUMBX
Максимальная просадка VSCSX за все время составила -9.36%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCSX и FUMBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSCSX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.36% | -8.83% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.36% | -1.54% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.36% | -1.57% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.27% | -8.40% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.44% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -1.84% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.57% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCSX и FUMBX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) составляет 0.54%, в то время как у Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что VSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSCSX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 0.58% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 1.60% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74% | 1.97% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 2.93% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 2.48% | -0.11% |
Сравнение комиссий VSCSX и FUMBX
VSCSX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCSX и FUMBX
Дивидендная доходность VSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности FUMBX в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 3.83% | 3.51% | 2.91% | 1.64% | 0.86% | 1.15% | 1.41% | 1.88% | 1.64% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
VSCSX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 4.43% | 4.32% | 4.27% | 3.07% | 1.98% | 1.78% | 2.25% | 2.85% | 2.66% | 2.26% | 1.93% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
VSCSX and FUMBX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUMBX has higher volatility (0.58%) compared to VSCSX (0.54%). In terms of maximum drawdown, VSCSX dropped -9.36% vs FUMBX's -8.83%.
VSCSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSCSX и FUMBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор