PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCSX с DFTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSCSX с DFTEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX).

VSCSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 нояб. 2010 г.. DFTEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VSCSX и DFTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSCSX и DFTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		-0.08%6.75%5.36%6.11%-5.72%-0.43%5.06%6.85%0.88%2.46%
DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund		-0.88%7.70%2.89%9.61%-16.28%-2.05%10.26%13.38%-2.10%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, VSCSX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у DFTEX с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции VSCSX превзошли акции DFTEX по среднегодовой доходности: 2.73% против 2.40% соответственно.

VSCSX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.67%
3 года*
5.44%
5 лет*
2.41%
10 лет*
2.73%

DFTEX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-0.04%
1 год
4.71%
3 года*
5.08%
5 лет*
0.81%
10 лет*
2.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund

Часто сравнивают с VSCSX:
VSCSX с VBIRXVSCSX с PIMIXVSCSX с VSBSXVSCSX с VUSBVSCSX с VBTLXVSCSX с VWEAXVSCSX с VUBFX
Часто сравнивают с DFTEX:
DFTEX с DGCFXDFTEX с VGCAXDFTEX с BNDDFTEX с VITAXDFTEX с BIVDFTEX с BNDXDFTEX с BLV

Сравнение комиссий VSCSX и DFTEX

VSCSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFTEX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSCSX vs. DFTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCSX
Ранг доходности на риск VSCSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCSX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DFTEX
Ранг доходности на риск DFTEX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFTEX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFTEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFTEX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFTEX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFTEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCSX c DFTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCSXDFTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

1.05

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.58

1.50

+2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.19

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

1.46

+2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.67

4.93

+9.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCSX vs. DFTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCSX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа DFTEX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCSX и DFTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCSXDFTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.05

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.12

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

0.41

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.46

+0.89

Корреляция

Корреляция между VSCSX и DFTEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCSX и DFTEX

Дивидендная доходность VSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности DFTEX в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.02%4.32%4.27%3.07%1.98%1.78%2.25%2.85%2.66%2.26%1.93%2.21%
DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund		4.76%4.30%4.27%3.79%3.25%4.12%3.31%3.06%3.24%2.91%2.88%3.90%

Просадки

Сравнение просадок VSCSX и DFTEX

Максимальная просадка VSCSX за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки DFTEX в -22.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCSX и DFTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSCSXDFTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.36%

-22.83%

+13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.36%

-3.30%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.36%

-22.83%

+13.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.36%

-22.83%

+13.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-2.66%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-4.49%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.98%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCSX и DFTEX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) составляет 0.81%, в то время как у DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что VSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSCSXDFTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

1.87%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

2.76%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98%

4.69%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

6.70%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.36%

5.88%

-3.52%