Сравнение VSCPX с VB
VSCPX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VSCPX returned 11.79%/yr vs 12.23%/yr for VB. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VSCPX charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for VB.
Доходность
Сравнение доходности VSCPX и VB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSCPX показывает доходность 15.63%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 16.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSCPX имеют среднегодовую доходность 11.79%, а акции VB немного впереди с 12.23%.
VSCPX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 15.63%
- 6 месяцев
- 13.22%
- 1 год
- 28.86%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- 11.79%
VB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 29.94%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 12.23%
Сравнение доходности по годам VSCPX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 15.63% | 8.86% | 12.98% | 19.52% | -17.59% | 17.75% | 19.09% | 27.40% | -9.31% | 16.27% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 16.59% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Correlation
The correlation between VSCPX and VB is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2010 г. | 1.00 |
The correlation between VSCPX and VB has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSCPX vs. VB — Ранг доходности на риск
VSCPX
VB
Сравнение VSCPX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSCPX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 3.35 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.34 | 12.29 | -0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSCPX и VB
Максимальная просадка VSCPX за все время составила -41.81%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCPX и VB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSCPX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.81% | -59.56% | +17.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -8.98% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -25.36% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -28.15% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.81% | -42.05% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | 0.00% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -8.42% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.44% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCPX и VB
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 5.01% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSCPX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 4.86% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 12.21% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 16.63% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 20.78% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 21.42% | +0.14% |
Сравнение комиссий VSCPX и VB
VSCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCPX и VB
Дивидендная доходность VSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности VB в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.17% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.19% | 1.35% | 1.32% | 1.56% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 1.41% | 1.69% | 1.37% | 1.52% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, VSCPX and VB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VSCPX has higher volatility (5.01%) compared to VB (4.86%). In terms of maximum drawdown, VSCPX dropped -41.81% vs VB's -59.56%.
VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSCPX и VB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор