Сравнение VSCPX с VB
VSCPX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VSCPX returned 11.31%/yr vs 11.27%/yr for VB. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VSCPX charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for VB.
Доходность
Сравнение доходности VSCPX и VB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSCPX показывает доходность 14.17%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 14.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSCPX имеют среднегодовую доходность 11.31%, а акции VB немного отстают с 11.27%.
VSCPX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 14.17%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 28.92%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 11.31%
VB
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 14.95%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение доходности по годам VSCPX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 14.17% | 8.86% | 12.98% | 19.52% | -17.59% | 17.75% | 19.09% | 27.40% | -9.31% | 16.27% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 14.95% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Correlation
The correlation between VSCPX and VB is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г. | 1.00 |
The correlation between VSCPX and VB has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSCPX vs. VB — Ранг доходности на риск
VSCPX
VB
Сравнение VSCPX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCPX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 3.33 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.91 | 12.27 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCPX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.84 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.35 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.44 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок VSCPX и VB
Максимальная просадка VSCPX за все время составила -41.81%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCPX и VB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSCPX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.81% | -59.56% | +17.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -8.98% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -25.36% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -28.15% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.81% | -42.05% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | 0.00% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -8.44% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.43% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCPX и VB
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 4.44% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSCPX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 4.34% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 11.73% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 16.25% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 20.75% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 21.42% | +0.15% |
Сравнение комиссий VSCPX и VB
VSCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCPX и VB
Дивидендная доходность VSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности VB в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.19% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.21% | 1.35% | 1.32% | 1.56% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 1.41% | 1.69% | 1.37% | 1.52% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, VSCPX and VB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VSCPX has higher volatility (4.44%) compared to VB (4.34%). In terms of maximum drawdown, VSCPX dropped -41.81% vs VB's -59.56%.
VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSCPX и VB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор