Сравнение VSCPX с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCPX и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCPX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.90% | 8.86% | 12.98% | 19.52% | -17.59% | 17.75% | 19.09% | 27.40% | -9.31% | 16.27% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 2.50% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCPX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 2.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSCPX имеют среднегодовую доходность 10.51%, а акции VB немного впереди с 10.57%.
VSCPX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 10.51%
VB
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCPX и VB
VSCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSCPX vs. VB — Ранг доходности на риск
VSCPX
VB
Сравнение VSCPX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCPX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.43 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.43 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 6.12 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCPX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.42 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VSCPX и VB составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCPX и VB
Дивидендная доходность VSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности VB в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.35% | 1.35% | 1.32% | 1.56% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 1.41% | 1.69% | 1.37% | 1.52% | 1.51% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок VSCPX и VB
Максимальная просадка VSCPX за все время составила -41.81%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCPX и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCPX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.81% | -59.56% | +17.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -14.29% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -28.15% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.81% | -42.05% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -5.55% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -8.49% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.34% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCPX и VB
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 6.81% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCPX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 6.72% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 12.62% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.79% | 21.87% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 20.77% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 21.40% | +0.15% |