Сравнение VSCPX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCPX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCPX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.90% | 8.86% | 12.98% | 19.52% | -17.59% | 17.75% | 19.09% | 27.40% | -9.31% | 16.27% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCPX показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции VSCPX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 10.51% против 7.99% соответственно.
VSCPX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 10.51%
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCPX и DFISX
VSCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
VSCPX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
VSCPX
DFISX
Сравнение VSCPX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCPX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.99 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.56 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.34 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 9.16 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCPX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.99 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.44 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.45 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VSCPX и DFISX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCPX и DFISX
Дивидендная доходность VSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.35% | 1.35% | 1.32% | 1.56% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 1.41% | 1.69% | 1.37% | 1.52% | 1.51% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок VSCPX и DFISX
Максимальная просадка VSCPX за все время составила -41.81%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCPX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCPX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.81% | -60.66% | +18.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -11.96% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -35.06% | +6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.81% | -43.00% | +1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -9.09% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -11.69% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.05% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCPX и DFISX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеют волатильность 6.81% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCPX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 6.81% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 10.46% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.79% | 15.63% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 15.80% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 16.13% | +5.42% |