Сравнение VSCOX с UMBHX
VSCOX (JPMorgan Small Cap Blend Fund) and UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSCOX charges 1.24%/yr vs 0.90%/yr for UMBHX.
Доходность
Сравнение доходности VSCOX и UMBHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VSCOX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 13.25%
- С начала года
- 19.65%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 12.98%
- Всё время*
- 9.78%
UMBHX
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -6.84%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам VSCOX и UMBHX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VSCOX JPMorgan Small Cap Blend Fund | 3.08% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | -2.77% |
Correlation
The correlation between VSCOX and UMBHX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSCOX vs. UMBHX — Ранг доходности на риск
VSCOX
UMBHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VSCOX c UMBHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSCOX | UMBHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSCOX и UMBHX
Максимальная просадка VSCOX за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки UMBHX в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCOX и UMBHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSCOX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.58% | -8.94% | -50.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -8.94% | +6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -2.86% | -11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCOX и UMBHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSCOX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 29.78% | -12.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 29.78% | -9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.19% | 29.78% | -7.59% |
Сравнение комиссий VSCOX и UMBHX
VSCOX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии UMBHX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCOX и UMBHX
Дивидендная доходность VSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, тогда как UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSCOX JPMorgan Small Cap Blend Fund | 4.74% | 5.67% | 0.93% | 0.27% | 2.31% | 7.53% | 1.91% | 3.20% | 38.00% | 11.76% | 17.41% | 16.15% |
Часто задаваемые вопросы
VSCOX and UMBHX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VSCOX и UMBHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор