PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCOX с UMBHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSCOX с UMBHX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VSCOX (JPMorgan Small Cap Blend Fund) and UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSCOX charges 1.24%/yr vs 0.90%/yr for UMBHX.

Доходность

Сравнение доходности VSCOX и UMBHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VSCOX

1 день
1.10%
1 месяц
2.23%
С начала года
16.38%
6 месяцев
14.43%
1 год
27.45%
3 года*
13.69%
5 лет*
4.52%
10 лет*
13.05%

UMBHX

1 день
0.87%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSCOX и UMBHX

2026 (YTD)
VSCOX
JPMorgan Small Cap Blend Fund		-0.00%
UMBHX
Carillon Scout Small Cap Fund		1.60%

Correlation

The correlation between VSCOX and UMBHX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.60

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Blend Fund

Carillon Scout Small Cap Fund

Часто сравнивают с VSCOX:
VSCOX с XSVMVSCOX с VSMAXVSCOX с JLGMXVSCOX с NEAGXVSCOX с VISGXVSCOX с OIEJXVSCOX с NEAIX
Часто сравнивают с UMBHX:
UMBHX с JANIXUMBHX с CWSGXUMBHX с SCPZXUMBHX с SUBFXUMBHX с NEAIXUMBHX с CWFIXUMBHX с VRTGX

Доходность на риск

VSCOX vs. UMBHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCOX
Ранг доходности на риск VSCOX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCOX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCOX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCOX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCOX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCOX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
UMBHX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCOX c UMBHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCOXUMBHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCOX vs. UMBHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCOXUMBHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

6.25

-5.83

Просадки

Сравнение просадок VSCOX и UMBHX

Максимальная просадка VSCOX за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки UMBHX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCOX и UMBHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSCOXUMBHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-1.86%

-57.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.64%

-0.50%

-14.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VSCOX и UMBHX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSCOXUMBHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

21.98%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

21.98%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

21.98%

+0.31%

Сравнение комиссий VSCOX и UMBHX

VSCOX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии UMBHX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCOX и UMBHX

Дивидендная доходность VSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, тогда как UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMBHX
Carillon Scout Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSCOX
JPMorgan Small Cap Blend Fund		4.87%5.67%0.93%0.27%2.31%7.53%1.91%3.20%38.00%11.76%17.41%16.15%

Часто задаваемые вопросы

VSCOX and UMBHX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSCOX и UMBHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор