Сравнение VSCOX с SSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).
VSCOX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCOX и SSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCOX и SSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCOX JPMorgan Small Cap Blend Fund | -2.85% | 2.93% | 10.28% | 15.15% | -19.02% | 14.03% | 24.71% | 30.18% | -3.27% | 41.64% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | -2.63% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% | 15.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCOX показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции VSCOX превзошли акции SSCPX по среднегодовой доходности: 11.89% против 9.16% соответственно.
VSCOX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- -2.13%
- 1 год
- 9.54%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 11.89%
SSCPX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -3.54%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCOX и SSCPX
VSCOX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.
Доходность на риск
VSCOX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск
VSCOX
SSCPX
Сравнение VSCOX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCOX | SSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.72 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.14 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.14 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.17 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 3.79 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCOX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.72 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.18 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.40 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.36 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VSCOX и SSCPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCOX и SSCPX
Дивидендная доходность VSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности SSCPX в 9.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCOX JPMorgan Small Cap Blend Fund | 5.83% | 5.67% | 0.93% | 0.27% | 2.31% | 7.53% | 1.91% | 3.20% | 38.00% | 11.76% | 17.41% | 16.15% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 9.26% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
Просадки
Сравнение просадок VSCOX и SSCPX
Максимальная просадка VSCOX за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCOX и SSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCOX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.58% | -53.65% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -11.83% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.51% | -27.78% | -1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.28% | -43.59% | +5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -11.54% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -10.30% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.66% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCOX и SSCPX
Текущая волатильность для JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) составляет 5.86%, в то время как у Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что VSCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCOX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 7.50% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 14.84% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 22.41% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 22.10% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 22.90% | -0.60% |