PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCOX с PXQSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSCOX с PXQSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VSCOX (JPMorgan Small Cap Blend Fund) and PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VSCOX returned 13.05%/yr vs 7.36%/yr for PXQSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VSCOX charges 1.24%/yr vs 0.96%/yr for PXQSX.

Доходность

Сравнение доходности VSCOX и PXQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSCOX показывает доходность 16.38%, что значительно выше, чем у PXQSX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции VSCOX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 13.05% против 7.36% соответственно.

VSCOX

1 день
1.10%
1 месяц
2.23%
С начала года
16.38%
6 месяцев
14.43%
1 год
27.45%
3 года*
13.69%
5 лет*
4.52%
10 лет*
13.05%

PXQSX

1 день
0.60%
1 месяц
-4.27%
С начала года
1.30%
6 месяцев
2.24%
1 год
-2.06%
3 года*
7.74%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSCOX и PXQSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCOX
JPMorgan Small Cap Blend Fund		16.38%2.93%10.28%15.15%-19.02%14.03%24.71%30.18%-3.27%41.64%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		1.30%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%

Correlation

The correlation between VSCOX and PXQSX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г.

0.89

The correlation between VSCOX and PXQSX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Blend Fund

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с VSCOX:
VSCOX с XSVMVSCOX с VSMAXVSCOX с JLGMXVSCOX с NEAGXVSCOX с VISGXVSCOX с OIEJXVSCOX с NEAIX
Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с BIASXPXQSX с FSSNXPXQSX с BDFIXPXQSX с MSSCXPXQSX с FAMFXPXQSX с NWKDXPXQSX с QISGX

Доходность на риск

VSCOX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCOX
Ранг доходности на риск VSCOX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCOX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCOX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCOX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCOX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCOX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCOX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCOXPXQSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
-0.11

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
-0.04

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.00

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

-0.14

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

-0.28

+9.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCOX vs. PXQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCOX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа PXQSX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCOX и PXQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCOXPXQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

-0.11

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.02

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.36

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.35

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VSCOX и PXQSX

Максимальная просадка VSCOX за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCOX и PXQSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSCOXPXQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-55.56%

-4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-13.25%

+2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.08%

-22.87%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-31.49%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-37.65%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-12.94%

+12.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.64%

-10.29%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

6.30%

-3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCOX и PXQSX

JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что VSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSCOXPXQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.19%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

12.31%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

16.72%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

20.22%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

20.51%

+1.78%

Сравнение комиссий VSCOX и PXQSX

VSCOX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCOX и PXQSX

Дивидендная доходность VSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности PXQSX в 5.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.74%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%
VSCOX
JPMorgan Small Cap Blend Fund		4.87%5.67%0.93%0.27%2.31%7.53%1.91%3.20%38.00%11.76%17.41%16.15%

Часто задаваемые вопросы

VSCOX and PXQSX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSCOX has higher volatility (4.79%) compared to PXQSX (4.19%). In terms of maximum drawdown, VSCOX dropped -59.58% vs PXQSX's -55.56%.

VSCOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSCOX и PXQSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор