Сравнение VSCOX с PXQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).
VSCOX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCOX и PXQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCOX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCOX JPMorgan Small Cap Blend Fund | 0.31% | 2.93% | 10.28% | 15.15% | -19.02% | 14.03% | 24.71% | 30.18% | -3.27% | 41.64% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.43% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCOX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у PXQSX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции VSCOX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 12.25% против 7.85% соответственно.
VSCOX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 12.25%
PXQSX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCOX и PXQSX
VSCOX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.
Доходность на риск
VSCOX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
VSCOX
PXQSX
Сравнение VSCOX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCOX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.01 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 0.16 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.02 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.06 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 0.13 | +3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCOX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.01 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.02 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.39 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.36 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VSCOX и PXQSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCOX и PXQSX
Дивидендная доходность VSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности PXQSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCOX JPMorgan Small Cap Blend Fund | 5.65% | 5.67% | 0.93% | 0.27% | 2.31% | 7.53% | 1.91% | 3.20% | 38.00% | 11.76% | 17.41% | 16.15% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.79% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок VSCOX и PXQSX
Максимальная просадка VSCOX за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCOX и PXQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCOX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.58% | -55.56% | -4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -13.25% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.51% | -31.49% | +1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.28% | -37.65% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -13.69% | +6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -10.29% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 5.85% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCOX и PXQSX
JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что VSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCOX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 5.71% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 11.75% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.73% | 19.73% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 20.22% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 20.45% | +1.87% |