PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCIX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSCIX с VUG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VSCIX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both funds - VSCIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, VSCIX returned 11.60%/yr vs 18.30%/yr for VUG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VSCIX charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности VSCIX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSCIX показывает доходность 15.38%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции VSCIX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.60% против 18.30% соответственно.

VSCIX

1 день
0.68%
1 месяц
5.22%
С начала года
15.38%
6 месяцев
14.33%
1 год
30.90%
3 года*
16.15%
5 лет*
6.98%
10 лет*
11.60%

VUG

1 день
2.81%
1 месяц
0.27%
С начала года
7.94%
6 месяцев
9.17%
1 год
26.29%
3 года*
24.04%
5 лет*
14.43%
10 лет*
18.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSCIX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		15.38%8.85%12.96%19.52%-17.60%17.74%19.07%27.40%-9.33%16.25%
VUG
Vanguard Growth ETF		7.94%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between VSCIX and VUG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.83

Over the past year, the correlation between VSCIX and VUG has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VSCIX и VUG

Секторы
VSCIX
VUG

Промышленность

20.8%
3.6%

Технологии

17.2%
53.5%

Финансовые услуги

12.6%
4.3%

Потребительский циклический сектор

11.3%
12.2%

Здравоохранение

11.1%
4.6%

Недвижимость

7.6%
1.0%

Сырьевые материалы

4.8%
0.6%

Энергетика

4.7%
0.4%

Потребительский защитный сектор

3.4%
1.5%

Коммунальные услуги

3.3%
0.9%

Коммуникационные услуги

3.1%
17.3%

Промышленность

VSCIX
20.8%
VUG
3.6%

Технологии

VSCIX
17.2%
VUG
53.5%

Финансовые услуги

VSCIX
12.6%
VUG
4.3%

Потребительский циклический сектор

VSCIX
11.3%
VUG
12.2%

Здравоохранение

VSCIX
11.1%
VUG
4.6%

Недвижимость

VSCIX
7.6%
VUG
1.0%

Сырьевые материалы

VSCIX
4.8%
VUG
0.6%

Энергетика

VSCIX
4.7%
VUG
0.4%

Потребительский защитный сектор

VSCIX
3.4%
VUG
1.5%

Коммунальные услуги

VSCIX
3.3%
VUG
0.9%

Коммуникационные услуги

VSCIX
3.1%
VUG
17.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с VSCIX:
VSCIX с VMCIXVSCIX с VINIXVSCIX с VBVSCIX с VOOVSCIX с VIEIXVSCIX с IWMVSCIX с AVFIX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

VSCIX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCIX
Ранг доходности на риск VSCIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCIX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSCIXVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.59

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.16

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

1.60

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

5.50

+6.37

VSCIX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCIX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCIX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSCIX и VUG

Максимальная просадка VSCIX за все время составила -59.66%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCIX и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSCIXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.66%

-50.68%

-8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-16.53%

+7.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.25%

-22.85%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-35.61%

+7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

-35.61%

-6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.90%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-7.09%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

4.79%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCIX и VUG

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) составляет 5.48%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что VSCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSCIXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

6.32%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

13.28%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

16.65%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

22.34%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

21.51%

+0.08%

Сравнение комиссий VSCIX и VUG

VSCIX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCIX и VUG

Дивидендная доходность VSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности VUG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.19%1.34%1.31%1.55%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VSCIX and VUG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (6.32%) compared to VSCIX (5.48%). In terms of maximum drawdown, VSCIX dropped -59.66% vs VUG's -50.68%.

VSCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSCIX и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор