PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VSCIX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSCIX с VFIAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VSCIX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VSCIX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VSCIX returned 11.12%/yr vs 15.22%/yr for VFIAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VSCIX charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности VSCIX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSCIX показывает доходность 15.96%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции VSCIX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 11.12% против 15.22% соответственно.

VSCIX

1 день
0.04%
1 месяц
0.53%
6 месяцев
8.42%
С начала года
15.96%
1 год
25.11%
3 года*
15.14%
5 лет*
8.26%
10 лет*
11.12%

VFIAX

1 день
0.39%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
9.65%
С начала года
11.29%
1 год
22.29%
3 года*
20.45%
5 лет*
13.41%
10 лет*
15.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSCIX и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		15.96%8.85%12.96%19.52%-17.60%17.74%19.07%27.40%-9.33%16.25%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		11.29%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Correlation

The correlation between VSCIX and VFIAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г.

0.88

The correlation between VSCIX and VFIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSCIX и VFIAX

Секторы
VSCIX
VFIAX

Промышленность

20.2%
7.4%

Технологии

18.8%
39.2%

Финансовые услуги

11.8%
10.9%

Здравоохранение

11.0%
8.3%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.8%

Недвижимость

7.1%
1.8%

Сырьевые материалы

5.1%
1.8%

Энергетика

5.0%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.5%

Коммунальные услуги

3.0%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.8%
10.3%

Промышленность

VSCIX
20.2%
VFIAX
7.4%

Технологии

VSCIX
18.8%
VFIAX
39.2%

Финансовые услуги

VSCIX
11.8%
VFIAX
10.9%

Здравоохранение

VSCIX
11.0%
VFIAX
8.3%

Потребительский циклический сектор

VSCIX
10.3%
VFIAX
9.8%

Недвижимость

VSCIX
7.1%
VFIAX
1.8%

Сырьевые материалы

VSCIX
5.1%
VFIAX
1.8%

Энергетика

VSCIX
5.0%
VFIAX
3.2%

Потребительский защитный сектор

VSCIX
3.4%
VFIAX
4.5%

Коммунальные услуги

VSCIX
3.0%
VFIAX
2.5%

Коммуникационные услуги

VSCIX
2.8%
VFIAX
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSCIX:
VSCIX с VMCIXVSCIX с VINIXVSCIX с VBVSCIX с VOOVSCIX с VIEIXVSCIX с IWMVSCIX с AVFIX
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

VSCIX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCIX
Ранг доходности на риск VSCIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCIX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSCIXVFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.82

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.49

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.56

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

11.23

-0.60

VSCIX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCIX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCIX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSCIX и VFIAX

Максимальная просадка VSCIX за все время составила -59.66%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCIX и VFIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSCIXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.66%

-55.20%

-4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-8.90%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.25%

-18.75%

-6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-24.53%

-3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

-33.83%

-7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-0.35%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-9.36%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.02%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCIX и VFIAX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) составляет 3.40%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что VSCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSCIXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.61%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

9.99%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

12.55%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

17.01%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

18.05%

+3.46%

Сравнение комиссий VSCIX и VFIAX

VSCIX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCIX и VFIAX

Дивидендная доходность VSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности VFIAX в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.05%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.22%1.34%1.31%1.55%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%

Часто задаваемые вопросы

VSCIX and VFIAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFIAX has higher volatility (3.61%) compared to VSCIX (3.40%). In terms of maximum drawdown, VSCIX dropped -59.66% vs VFIAX's -55.20%.

VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSCIX и VFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор