PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCIX с FGRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSCIX с FGRIX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VSCIX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares) and FGRIX (Fidelity Growth & Income Portfolio) are both mutual funds - VSCIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while FGRIX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, VSCIX returned 11.60%/yr vs 14.64%/yr for FGRIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VSCIX charges 0.04%/yr vs 0.57%/yr for FGRIX.

Доходность

Сравнение доходности VSCIX и FGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSCIX показывает доходность 15.38%, что значительно выше, чем у FGRIX с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции VSCIX уступали акциям FGRIX по среднегодовой доходности: 11.60% против 14.64% соответственно.

VSCIX

1 день
0.68%
1 месяц
5.22%
С начала года
15.38%
6 месяцев
14.33%
1 год
30.90%
3 года*
16.15%
5 лет*
6.98%
10 лет*
11.60%

FGRIX

1 день
0.52%
1 месяц
2.06%
С начала года
7.83%
6 месяцев
8.49%
1 год
23.33%
3 года*
20.20%
5 лет*
13.53%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSCIX и FGRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		15.38%8.85%12.96%19.52%-17.60%17.74%19.07%27.40%-9.33%16.25%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		7.83%21.59%22.10%18.63%-4.98%25.84%7.98%30.22%-8.94%16.88%

Correlation

The correlation between VSCIX and FGRIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 1997 г.

0.86

The correlation between VSCIX and FGRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSCIX и FGRIX

Секторы
VSCIX
FGRIX

Промышленность

20.8%
17.7%

Технологии

17.2%
21.7%

Финансовые услуги

12.6%
16.6%

Потребительский циклический сектор

11.3%
3.9%

Здравоохранение

11.1%
11.8%

Недвижимость

7.6%
1.1%

Сырьевые материалы

4.8%
0.9%

Энергетика

4.7%
10.7%

Потребительский защитный сектор

3.4%
7.1%

Коммунальные услуги

3.3%
2.3%

Коммуникационные услуги

3.1%
6.3%

Промышленность

VSCIX
20.8%
FGRIX
17.7%

Технологии

VSCIX
17.2%
FGRIX
21.7%

Финансовые услуги

VSCIX
12.6%
FGRIX
16.6%

Потребительский циклический сектор

VSCIX
11.3%
FGRIX
3.9%

Здравоохранение

VSCIX
11.1%
FGRIX
11.8%

Недвижимость

VSCIX
7.6%
FGRIX
1.1%

Сырьевые материалы

VSCIX
4.8%
FGRIX
0.9%

Энергетика

VSCIX
4.7%
FGRIX
10.7%

Потребительский защитный сектор

VSCIX
3.4%
FGRIX
7.1%

Коммунальные услуги

VSCIX
3.3%
FGRIX
2.3%

Коммуникационные услуги

VSCIX
3.1%
FGRIX
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Fidelity Growth & Income Portfolio

Часто сравнивают с VSCIX:
VSCIX с VMCIXVSCIX с VINIXVSCIX с VBVSCIX с VOOVSCIX с VIEIXVSCIX с IWMVSCIX с AVFIX
Часто сравнивают с FGRIX:
FGRIX с FXAIXFGRIX с FDVVFGRIX с FDGFXFGRIX с FEQIXFGRIX с FBGRXFGRIX с SCHDFGRIX с FSPGX

Доходность на риск

VSCIX vs. FGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCIX
Ранг доходности на риск VSCIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FGRIX
Ранг доходности на риск FGRIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCIX c FGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSCIXFGRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.01

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.83

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

2.64

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

11.02

+0.85

VSCIX vs. FGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCIX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGRIX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCIX и FGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSCIX и FGRIX

Максимальная просадка VSCIX за все время составила -59.66%, что меньше максимальной просадки FGRIX в -67.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCIX и FGRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSCIXFGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.66%

-67.10%

+7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-8.35%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.25%

-16.42%

-8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-19.26%

-8.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

-35.62%

-6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-10.11%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.00%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCIX и FGRIX

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что VSCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSCIXFGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

3.25%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

8.28%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

10.95%

+5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

15.56%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

17.46%

+4.13%

Сравнение комиссий VSCIX и FGRIX

VSCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FGRIX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCIX и FGRIX

Дивидендная доходность VSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности FGRIX в 9.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		9.08%9.78%6.80%3.93%3.43%6.02%3.61%2.85%3.39%1.52%1.80%2.08%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.19%1.34%1.31%1.55%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%

Часто задаваемые вопросы

VSCIX and FGRIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSCIX has higher volatility (5.48%) compared to FGRIX (3.25%). In terms of maximum drawdown, VSCIX dropped -59.66% vs FGRIX's -67.10%.

FGRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSCIX и FGRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор