PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCIX с FDCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSCIX с FDCAX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VSCIX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares) and FDCAX (Fidelity Capital Appreciation Fund) are both mutual funds - VSCIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while FDCAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VSCIX returned 11.60%/yr vs 16.46%/yr for FDCAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VSCIX charges 0.04%/yr vs 0.84%/yr for FDCAX.

Доходность

Сравнение доходности VSCIX и FDCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSCIX показывает доходность 15.38%, что значительно выше, чем у FDCAX с доходностью 13.69%. За последние 10 лет акции VSCIX уступали акциям FDCAX по среднегодовой доходности: 11.60% против 16.46% соответственно.

VSCIX

1 день
0.68%
1 месяц
5.22%
С начала года
15.38%
6 месяцев
14.33%
1 год
30.90%
3 года*
16.15%
5 лет*
6.98%
10 лет*
11.60%

FDCAX

1 день
0.63%
1 месяц
0.27%
С начала года
13.69%
6 месяцев
14.94%
1 год
30.96%
3 года*
23.04%
5 лет*
13.42%
10 лет*
16.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSCIX и FDCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		15.38%8.85%12.96%19.52%-17.60%17.74%19.07%27.40%-9.33%16.25%
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		13.69%18.05%25.11%28.81%-21.23%23.85%33.92%30.15%-5.23%22.83%

Correlation

The correlation between VSCIX and FDCAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 1997 г.

0.88

The correlation between VSCIX and FDCAX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSCIX и FDCAX

Секторы
VSCIX
FDCAX

Промышленность

20.8%
10.5%

Технологии

17.2%
30.6%

Финансовые услуги

12.6%
10.9%

Потребительский циклический сектор

11.3%
13.1%

Здравоохранение

11.1%
4.4%

Недвижимость

7.6%
1.5%

Сырьевые материалы

4.8%
3.9%

Энергетика

4.7%
7.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.2%

Коммунальные услуги

3.3%
1.0%

Коммуникационные услуги

3.1%
11.7%

Промышленность

VSCIX
20.8%
FDCAX
10.5%

Технологии

VSCIX
17.2%
FDCAX
30.6%

Финансовые услуги

VSCIX
12.6%
FDCAX
10.9%

Потребительский циклический сектор

VSCIX
11.3%
FDCAX
13.1%

Здравоохранение

VSCIX
11.1%
FDCAX
4.4%

Недвижимость

VSCIX
7.6%
FDCAX
1.5%

Сырьевые материалы

VSCIX
4.8%
FDCAX
3.9%

Энергетика

VSCIX
4.7%
FDCAX
7.3%

Потребительский защитный сектор

VSCIX
3.4%
FDCAX
5.2%

Коммунальные услуги

VSCIX
3.3%
FDCAX
1.0%

Коммуникационные услуги

VSCIX
3.1%
FDCAX
11.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Fidelity Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с VSCIX:
VSCIX с VMCIXVSCIX с VINIXVSCIX с VBVSCIX с VOOVSCIX с VIEIXVSCIX с IWMVSCIX с AVFIX
Часто сравнивают с FDCAX:
FDCAX с VOOFDCAX с FXAIXFDCAX с SPYFDCAX с FGRTXFDCAX с VUGFDCAX с SCHDFDCAX с FCPGX

Доходность на риск

VSCIX vs. FDCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCIX
Ранг доходности на риск VSCIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FDCAX
Ранг доходности на риск FDCAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCIX c FDCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSCIXFDCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.90

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.51

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

2.65

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

11.07

+0.80

VSCIX vs. FDCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCIX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDCAX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCIX и FDCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSCIX и FDCAX

Максимальная просадка VSCIX за все время составила -59.66%, примерно равная максимальной просадке FDCAX в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCIX и FDCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSCIXFDCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.66%

-58.53%

-1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-11.06%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.25%

-29.68%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-29.68%

+1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

-33.06%

-8.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.80%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-9.90%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.64%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCIX и FDCAX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) составляет 5.48%, в то время как у Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что VSCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSCIXFDCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

6.35%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

12.44%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

15.38%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

21.03%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

20.65%

+0.94%

Сравнение комиссий VSCIX и FDCAX

VSCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FDCAX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCIX и FDCAX

Дивидендная доходность VSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности FDCAX в 7.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		7.00%7.96%18.33%3.33%9.32%16.76%8.38%13.50%13.29%10.43%5.62%12.38%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.19%1.34%1.31%1.55%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%

Часто задаваемые вопросы

VSCIX and FDCAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDCAX has higher volatility (6.35%) compared to VSCIX (5.48%). In terms of maximum drawdown, VSCIX dropped -59.66% vs FDCAX's -58.53%.

FDCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSCIX и FDCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор