PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VSCGX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VSCGX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSCGX и TSAIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund
-0.76%12.87%11.65%12.72%-15.00%6.04%11.51%15.69%-2.95%10.02%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund
-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, VSCGX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции VSCGX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 6.13% против 10.88% соответственно.


VSCGX

1 день
1.32%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
0.79%
1 год
10.81%
3 года*
10.39%
5 лет*
4.71%
10 лет*
6.13%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Сравнение комиссий VSCGX и TSAIX

VSCGX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VSCGX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VSCGX
Ранг доходности на риск VSCGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCGX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCGX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCGX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина

TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCGX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VSCGXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.10

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.62

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.45

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

6.28

+2.59

VSCGX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCGX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа TSAIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCGX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VSCGXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.10

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.48

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.62

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.67

+0.17

Корреляция

Корреляция между VSCGX и TSAIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCGX и TSAIX

Дивидендная доходность VSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund
5.58%5.50%11.03%5.23%2.79%4.18%3.28%2.62%3.81%1.65%2.43%3.21%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund
7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок VSCGX и TSAIX

Максимальная просадка VSCGX за все время составила -30.62%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCGX и TSAIX.


Загрузка...

Показатели просадок


VSCGXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.62%

-34.58%

+3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-11.72%

+6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

-28.28%

+8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.15%

-34.58%

+14.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-7.52%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-4.96%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

2.71%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCGX и TSAIX

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) составляет 3.18%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что VSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VSCGXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

6.34%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

10.26%

-5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.23%

17.32%

-10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

16.20%

-8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.32%

17.62%

-10.30%