PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCGX с SCHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSCGX с SCHP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VSCGX (Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund) and SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) are both funds - VSCGX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while SCHP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). Over the past 10 years, VSCGX returned 6.40%/yr vs 2.53%/yr for SCHP. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. VSCGX charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for SCHP.

Доходность

Сравнение доходности VSCGX и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund (VSCGX) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSCGX показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции VSCGX превзошли акции SCHP по среднегодовой доходности: 6.40% против 2.53% соответственно.

VSCGX

1 день
-1.44%
1 месяц
-0.57%
С начала года
3.85%
6 месяцев
4.39%
1 год
12.40%
3 года*
11.70%
5 лет*
5.13%
10 лет*
6.40%

SCHP

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.89%
С начала года
0.96%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.80%
3 года*
3.84%
5 лет*
1.02%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSCGX и SCHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCGX
Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund		3.85%12.87%11.65%12.72%-15.00%6.04%11.51%15.69%-2.95%10.02%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		0.96%6.76%1.95%3.91%-12.02%5.87%10.86%8.52%-1.78%3.02%

Correlation

The correlation between VSCGX and SCHP is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2010 г.

0.20

Over the past year, VSCGX and SCHP have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов VSCGX и SCHP

Секторы
VSCGX
SCHP

Технологии

27.4%

-

Финансовые услуги

16.1%
0.0%

Промышленность

12.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%
100.0%

Здравоохранение

8.3%

-

Коммуникационные услуги

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

4.3%

-

Сырьевые материалы

4.3%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.5%

-

Технологии

VSCGX
27.4%
SCHP

-

Финансовые услуги

VSCGX
16.1%
SCHP
0.0%

Промышленность

VSCGX
12.3%
SCHP

-

Потребительский циклический сектор

VSCGX
9.4%
SCHP
100.0%

Здравоохранение

VSCGX
8.3%
SCHP

-

Коммуникационные услуги

VSCGX
8.0%
SCHP

-

Потребительский защитный сектор

VSCGX
4.8%
SCHP

-

Энергетика

VSCGX
4.3%
SCHP

-

Сырьевые материалы

VSCGX
4.3%
SCHP

-

Коммунальные услуги

VSCGX
2.7%
SCHP

-

Недвижимость

VSCGX
2.5%
SCHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund

Schwab U.S. TIPS ETF

Часто сравнивают с VSCGX:
VSCGX с VSMGXVSCGX с VWINXVSCGX с VTINXVSCGX с VOOVSCGX с AOMVSCGX с VFIAXVSCGX с VTSAX
Часто сравнивают с SCHP:
SCHP с VTIPSCHP с TIPSCHP с SCHZSCHP с FIPDXSCHP с STIPSCHP с SCHDSCHP с BND

Доходность на риск

VSCGX vs. SCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCGX
Ранг доходности на риск VSCGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCGX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCGX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCGX c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund (VSCGX) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCGXSCHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.47

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.23

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.50

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

7.59

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCGX vs. SCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCGX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа SCHP равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCGX и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCGXSCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.47

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.17

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.45

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.50

+0.35

Просадки

Сравнение просадок VSCGX и SCHP

Максимальная просадка VSCGX за все время составила -30.62%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCGX и SCHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSCGXSCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.62%

-14.26%

-16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-1.93%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.71%

-4.48%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

-14.26%

-5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.15%

-14.26%

-5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-0.89%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-3.93%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

0.63%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCGX и SCHP

Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund (VSCGX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что VSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSCGXSCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

1.00%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.30%

2.24%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.35%

3.29%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.72%

6.12%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.38%

5.59%

+1.79%

Сравнение комиссий VSCGX и SCHP

VSCGX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCGX и SCHP

Дивидендная доходность VSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности SCHP в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		4.01%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%
VSCGX
Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund		5.33%5.50%11.03%5.23%2.79%4.18%3.28%2.62%3.81%1.65%2.43%3.21%

Часто задаваемые вопросы

VSCGX and SCHP have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSCGX has higher volatility (2.45%) compared to SCHP (1.00%). In terms of maximum drawdown, VSCGX dropped -30.62% vs SCHP's -14.26%.

VSCGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSCGX и SCHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор