PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCGX с JILCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSCGX с JILCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSCGX (Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund) and JILCX (John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, VSCGX returned 6.62%/yr vs 4.42%/yr for JILCX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VSCGX charges 0.12%/yr vs 0.24%/yr for JILCX.

Доходность

Сравнение доходности VSCGX и JILCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSCGX показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у JILCX с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции VSCGX превзошли акции JILCX по среднегодовой доходности: 6.62% против 4.42% соответственно.

VSCGX

1 день
0.17%
1 месяц
2.69%
С начала года
5.65%
6 месяцев
5.96%
1 год
14.61%
3 года*
12.39%
5 лет*
5.61%
10 лет*
6.62%

JILCX

1 день
0.16%
1 месяц
1.61%
С начала года
3.60%
6 месяцев
3.86%
1 год
10.19%
3 года*
8.24%
5 лет*
3.25%
10 лет*
4.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSCGX и JILCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund		5.65%12.87%11.65%12.72%-15.00%6.04%11.51%15.69%-2.95%10.02%
JILCX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio		3.60%9.33%6.12%9.17%-11.73%3.55%9.85%12.00%-3.33%6.12%

Correlation

The correlation between VSCGX and JILCX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2005 г.

0.88

The correlation between VSCGX and JILCX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio

Часто сравнивают с VSCGX:
VSCGX с VSMGXVSCGX с VWINXVSCGX с VTINXVSCGX с VOOVSCGX с VFIAXVSCGX с AOMVSCGX с VTSAX
Часто сравнивают с JILCX:
JILCX с JFIVXJILCX с JILMXJILCX с VFIAXJILCX с JHNBXJILCX с JCCIXJILCX с QBDSXJILCX с TAGRX

Доходность на риск

VSCGX vs. JILCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCGX
Ранг доходности на риск VSCGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCGX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JILCX
Ранг доходности на риск JILCX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JILCX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILCX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILCX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCGX c JILCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCGXJILCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
3.00

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
4.75

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.61

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.65

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

16.18

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCGX vs. JILCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCGX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JILCX равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCGX и JILCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCGXJILCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

3.00

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.62

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.89

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.95

-0.10

Просадки

Сравнение просадок VSCGX и JILCX

Максимальная просадка VSCGX за все время составила -30.62%, что больше максимальной просадки JILCX в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCGX и JILCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSCGXJILCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.62%

-22.90%

-7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-3.58%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.71%

-5.06%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

-16.51%

-3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.15%

-16.51%

-3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-2.51%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.97%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCGX и JILCX

Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что VSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JILCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSCGXJILCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

1.65%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.09%

3.47%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.16%

4.35%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.70%

5.49%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.37%

5.07%

+2.30%

Сравнение комиссий VSCGX и JILCX

VSCGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JILCX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCGX и JILCX

Дивидендная доходность VSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности JILCX в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JILCX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio		3.81%4.15%4.17%3.89%6.79%6.25%4.53%4.01%4.39%2.44%4.26%5.65%
VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund		5.24%5.50%11.03%5.23%2.79%4.18%3.28%2.62%3.81%1.65%2.43%3.21%

Часто задаваемые вопросы

VSCGX and JILCX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSCGX has higher volatility (2.17%) compared to JILCX (1.65%). In terms of maximum drawdown, VSCGX dropped -30.62% vs JILCX's -22.90%.

JILCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSCGX и JILCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор