Сравнение VSCAX с NSDVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и North Star Dividend Fund (NSDVX).
VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г.. NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCAX и NSDVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCAX и NSDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 9.80% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 7.73% | -1.31% | 9.25% | 8.06% | -6.36% | 16.16% | 6.51% | 16.13% | -12.35% | 8.27% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCAX показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у NSDVX с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции VSCAX превзошли акции NSDVX по среднегодовой доходности: 15.67% против 6.76% соответственно.
VSCAX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 16.19%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- 15.67%
NSDVX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCAX и NSDVX
VSCAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии NSDVX в 1.37%.
Доходность на риск
VSCAX vs. NSDVX — Ранг доходности на риск
VSCAX
NSDVX
Сравнение VSCAX c NSDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCAX | NSDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.58 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 0.96 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.12 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 0.95 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 2.29 | +5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCAX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.58 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.19 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.38 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.44 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VSCAX и NSDVX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCAX и NSDVX
Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности NSDVX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.40% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 3.07% | 3.45% | 7.00% | 2.52% | 6.57% | 3.31% | 1.52% | 2.64% | 6.87% | 2.48% | 4.67% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок VSCAX и NSDVX
Максимальная просадка VSCAX за все время составила -57.77%, что больше максимальной просадки NSDVX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и NSDVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCAX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.77% | -38.64% | -19.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -10.48% | -6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -22.58% | -2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -38.64% | -19.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.74% | -4.78% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -6.62% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 4.33% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCAX и NSDVX
Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с North Star Dividend Fund (NSDVX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCAX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 4.22% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.86% | 10.13% | +6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | 17.07% | +8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.16% | 16.17% | +6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.72% | 17.66% | +9.06% |