Сравнение VSBSX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VSBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 дек. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSBSX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности VSBSX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, VSBSX показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции VSBSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.15% против 13.07% соответственно.
VSBSX
3.48%
-0.25%
2.88%
5.08%
1.06%
1.15%
SPY
25.36%
0.98%
11.79%
31.70%
15.55%
13.07%
Основные характеристики
| VSBSX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.79 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 4.38 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.74 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 13.80 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 0.37% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 1.82% | 12.15% |
| Макс. просадка | -6.54% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.77% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSBSX и SPY
VSBSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VSBSX и SPY составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSBSX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSBSX и SPY
Дивидендная доходность VSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 4.12% | 3.29% | 1.12% | 0.33% | 1.11% | 2.27% | 1.80% | 1.09% | 0.81% | 0.67% | 0.40% | 0.27% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VSBSX и SPY
Максимальная просадка VSBSX за все время составила -6.54%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBSX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSBSX и SPY
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) составляет 0.36%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что VSBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.