Сравнение VSBSX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VSBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 дек. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VSBSX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSBSX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 0.29% | 5.08% | 4.39% | 4.23% | -3.87% | -0.69% | 3.09% | 3.51% | 1.52% | 0.35% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VSBSX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции VSBSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.74% против 14.06% соответственно.
VSBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 1.74%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSBSX и SPY
VSBSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSBSX vs. SPY — Ранг доходности на риск
VSBSX
SPY
Сравнение VSBSX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSBSX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 0.96 | +1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.12 | 1.49 | +2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.23 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | 1.53 | +2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.41 | 7.27 | +10.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSBSX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 0.96 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.70 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 0.79 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.56 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между VSBSX и SPY составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSBSX и SPY
Дивидендная доходность VSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 3.57% | 3.98% | 4.50% | 3.29% | 1.12% | 0.63% | 1.72% | 2.26% | 1.80% | 1.10% | 0.76% | 0.71% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VSBSX и SPY
Максимальная просадка VSBSX за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBSX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSBSX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.77% | -55.19% | +49.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -12.05% | +11.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.77% | -24.50% | +18.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.77% | -33.72% | +27.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -5.53% | +5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -9.09% | +8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 2.54% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSBSX и SPY
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) составляет 0.53%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что VSBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSBSX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 5.35% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 9.50% | -8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 19.06% | -17.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 17.06% | -15.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 17.92% | -16.39% |