PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSBSX с SNSXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSBSX с SNSXX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX).

VSBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 дек. 2009 г.. SNSXX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VSBSX и SNSXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSBSX и SNSXX

2026 (YTD)20252024202320222021
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		-0.07%5.08%4.39%4.23%-3.87%-0.72%
SNSXX
Schwab U.S. Treasury Money Fund		0.55%3.97%1.61%0.00%0.00%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VSBSX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у SNSXX с доходностью 0.55%.

VSBSX

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.89%
1 год
3.36%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.77%
10 лет*
1.71%

SNSXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.52%
3 года*
2.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Schwab U.S. Treasury Money Fund

Часто сравнивают с VSBSX:
VSBSX с VBTLXVSBSX с VFISXVSBSX с VSCSXVSBSX с VSIGXVSBSX с BNDVSBSX с VFIRXVSBSX с FBLTX
Часто сравнивают с SNSXX:
SNSXX с SPAXXSNSXX с SWVXXSNSXX с SGOVSNSXX с VMFXXSNSXX с BILSNSXX с SWPPXSNSXX с SPY

Сравнение комиссий VSBSX и SNSXX

VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSBSX vs. SNSXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSBSX
Ранг доходности на риск VSBSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBSX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SNSXX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSBSX c SNSXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSBSXSNSXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

3.52

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.02

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.11

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSBSX vs. SNSXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSBSX на текущий момент составляет 2.23, что ниже коэффициента Шарпа SNSXX равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSBSX и SNSXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSBSXSNSXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

3.52

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.96

-0.90

Корреляция

Корреляция между VSBSX и SNSXX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSBSX и SNSXX

Дивидендная доходность VSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности SNSXX в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.58%3.98%4.50%3.29%1.12%0.63%1.72%2.26%1.80%1.10%0.76%0.71%
SNSXX
Schwab U.S. Treasury Money Fund		3.45%3.88%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSBSX и SNSXX

Максимальная просадка VSBSX за все время составила -5.77%, что больше максимальной просадки SNSXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBSX и SNSXX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSBSXSNSXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.77%

0.00%

-5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

0.00%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

0.00%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

0.00%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.00%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VSBSX и SNSXX

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VSBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNSXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSBSXSNSXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

0.00%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

0.72%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

1.05%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

0.66%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.54%

0.66%

+0.88%