PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSBSX с FEUGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSBSX с FEUGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).

VSBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 дек. 2009 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности VSBSX и FEUGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSBSX и FEUGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		0.29%5.08%4.39%4.23%-3.87%-0.69%3.09%3.51%1.52%0.35%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		0.80%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%

Доходность по периодам

С начала года, VSBSX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции VSBSX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: 1.74% против 1.88% соответственно.

VSBSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.25%
1 год
3.68%
3 года*
4.11%
5 лет*
1.84%
10 лет*
1.74%

FEUGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.52%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.47%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Часто сравнивают с VSBSX:
VSBSX с VBTLXVSBSX с VFISXVSBSX с VSCSXVSBSX с VSIGXVSBSX с BNDVSBSX с VFIRXVSBSX с VFIAX
Часто сравнивают с FEUGX:
FEUGX с OGVCXFEUGX с DFFGXFEUGX с MDSIXFEUGX с HLGAXFEUGX с VUSTXFEUGX с FBLTXFEUGX с FNBGX

Сравнение комиссий VSBSX и FEUGX

VSBSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FEUGX в 0.55%.

FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSBSX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSBSX
Ранг доходности на риск VSBSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBSX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSBSX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSBSXFEUGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

3.06

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.12

7.86

-3.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

2.73

-1.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.52

9.44

-4.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.41

32.30

-14.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSBSX vs. FEUGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSBSX на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEUGX равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSBSX и FEUGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSBSXFEUGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

3.06

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.68

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

1.51

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.97

+0.10

Корреляция

Корреляция между VSBSX и FEUGX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSBSX и FEUGX

Дивидендная доходность VSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.57%3.98%4.50%3.29%1.12%0.63%1.72%2.26%1.80%1.10%0.76%0.71%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%

Просадки

Сравнение просадок VSBSX и FEUGX

Максимальная просадка VSBSX за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBSX и FEUGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSBSXFEUGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.77%

-18.32%

+12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-0.53%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.77%

-3.05%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.77%

-3.17%

-2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.32%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-1.15%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.16%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VSBSX и FEUGX

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что VSBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSBSXFEUGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.23%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

0.96%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

1.56%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

1.48%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.53%

1.25%

+0.28%