Сравнение VSBSX с DFFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX).
VSBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 дек. 2009 г.. DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VSBSX и DFFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSBSX и DFFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 0.29% | 5.08% | 4.39% | 4.23% | -3.87% | -0.69% | 3.09% | 3.51% | 1.52% | 0.35% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, VSBSX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции VSBSX превзошли акции DFFGX по среднегодовой доходности: 1.74% против 1.18% соответственно.
VSBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 1.74%
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSBSX и DFFGX
VSBSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFFGX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSBSX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск
VSBSX
DFFGX
Сравнение VSBSX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSBSX | DFFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 2.60 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.12 | 2.99 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 3.97 | -2.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | 3.09 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.41 | 9.14 | +8.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSBSX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.60 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.98 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 0.76 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.49 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между VSBSX и DFFGX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSBSX и DFFGX
Дивидендная доходность VSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности DFFGX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 3.57% | 3.98% | 4.50% | 3.29% | 1.12% | 0.63% | 1.72% | 2.26% | 1.80% | 1.10% | 0.76% | 0.71% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок VSBSX и DFFGX
Максимальная просадка VSBSX за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки DFFGX в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBSX и DFFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSBSX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.77% | -10.09% | +4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -1.00% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.77% | -6.49% | +0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.77% | -6.49% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | 0.00% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -0.86% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.34% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSBSX и DFFGX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что VSBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSBSX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.15% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 0.40% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 1.42% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 1.85% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 1.57% | -0.04% |