PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSBIX с NEFLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSBIX с NEFLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX).

VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. NEFLX управляется Natixis. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности VSBIX и NEFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSBIX и NEFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		-0.05%5.11%4.37%4.28%-3.87%-0.67%3.11%3.53%1.52%0.40%
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund		-0.02%5.01%3.14%4.19%-4.74%-1.25%3.19%3.14%1.14%0.84%

Доходность по периодам

С начала года, VSBIX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у NEFLX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции VSBIX превзошли акции NEFLX по среднегодовой доходности: 1.73% против 1.40% соответственно.

VSBIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.39%
3 года*
4.01%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.73%

NEFLX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.12%
3 года*
3.46%
5 лет*
1.31%
10 лет*
1.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund

Часто сравнивают с VSBIX:
VSBIX с VGSHVSBIX с XSB.TOVSBIX с XBB.TOVSBIX с XHB.TOVSBIX с PRXCXVSBIX с VOOVSBIX с BND
Часто сравнивают с NEFLX:
NEFLX с QQQNEFLX с THOPXNEFLX с FTHRXNEFLX с TRBUXNEFLX с DISNEFLX с LSIIXNEFLX с GUSTX

Сравнение комиссий VSBIX и NEFLX

VSBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии NEFLX в 0.69%.

NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSBIX vs. NEFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSBIX
Ранг доходности на риск VSBIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NEFLX
Ранг доходности на риск NEFLX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFLX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSBIX c NEFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSBIXNEFLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.70

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.64

2.71

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.36

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.20

4.30

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.69

14.07

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSBIX vs. NEFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSBIX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа NEFLX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSBIX и NEFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSBIXNEFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.70

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.56

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

0.72

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.35

-0.28

Корреляция

Корреляция между VSBIX и NEFLX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSBIX и NEFLX

Дивидендная доходность VSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности NEFLX в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		3.60%3.99%4.52%3.31%1.14%0.65%1.74%2.28%1.81%1.11%0.80%0.74%
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund		2.90%3.21%3.18%2.96%1.26%0.59%1.12%2.02%1.92%1.73%1.50%1.54%

Просадки

Сравнение просадок VSBIX и NEFLX

Максимальная просадка VSBIX за все время составила -5.74%, что меньше максимальной просадки NEFLX в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBIX и NEFLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSBIXNEFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.74%

-7.37%

+1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.81%

-1.19%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.74%

-7.21%

+1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.74%

-7.37%

+1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.82%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-0.88%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.36%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VSBIX и NEFLX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) составляет 0.60%, в то время как у Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что VSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSBIXNEFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.73%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

1.39%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46%

2.32%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

2.45%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.53%

1.98%

-0.45%