PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSBIX с MDSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSBIX с MDSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Integrity Short Term Government Fund (MDSIX).

VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. MDSIX управляется MD Sass. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VSBIX и MDSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Integrity Short Term Government Fund (MDSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSBIX и MDSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		0.28%5.11%4.37%4.28%-3.87%-0.67%3.11%3.53%1.52%0.40%
MDSIX
Integrity Short Term Government Fund		0.36%6.91%6.90%4.30%-7.23%-1.14%2.76%3.54%2.21%1.19%

Доходность по периодам

С начала года, VSBIX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у MDSIX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции VSBIX уступали акциям MDSIX по среднегодовой доходности: 1.76% против 1.87% соответственно.

VSBIX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.69%
3 года*
4.12%
5 лет*
1.86%
10 лет*
1.76%

MDSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.78%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.57%
1 год
4.85%
3 года*
5.51%
5 лет*
1.90%
10 лет*
1.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Integrity Short Term Government Fund

Часто сравнивают с VSBIX:
VSBIX с VGSHVSBIX с XSB.TOVSBIX с XBB.TOVSBIX с XHB.TOVSBIX с PRXCXVSBIX с VOOVSBIX с VFV.TO
Часто сравнивают с MDSIX:
MDSIX с OGVCXMDSIX с DFFGXMDSIX с FEUGXMDSIX с HLGAXMDSIX с VUSTXMDSIX с FBLTXMDSIX с FUMBX

Сравнение комиссий VSBIX и MDSIX

VSBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MDSIX в 0.55%.

MDSIX
Integrity Short Term Government Fund
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSBIX vs. MDSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSBIX
Ранг доходности на риск VSBIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MDSIX
Ранг доходности на риск MDSIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDSIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDSIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDSIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDSIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSBIX c MDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Integrity Short Term Government Fund (MDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSBIXMDSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

2.28

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.33

3.69

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.47

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.70

4.55

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.02

18.04

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSBIX vs. MDSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSBIX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDSIX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSBIX и MDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSBIXMDSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.28

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.58

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

0.60

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.59

+0.50

Корреляция

Корреляция между VSBIX и MDSIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSBIX и MDSIX

Дивидендная доходность VSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности MDSIX в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		3.59%3.99%4.52%3.31%1.14%0.65%1.74%2.28%1.81%1.11%0.80%0.74%
MDSIX
Integrity Short Term Government Fund		3.13%2.54%3.91%1.51%0.93%1.90%4.41%3.50%3.70%3.01%2.50%2.44%

Просадки

Сравнение просадок VSBIX и MDSIX

Максимальная просадка VSBIX за все время составила -5.74%, что меньше максимальной просадки MDSIX в -11.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBIX и MDSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSBIXMDSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.74%

-11.28%

+5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.81%

-1.22%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.74%

-11.11%

+5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.74%

-11.28%

+5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.89%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-1.26%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.31%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VSBIX и MDSIX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) составляет 0.51%, в то время как у Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) волатильность равна 0.90%. Это указывает на то, что VSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSBIXMDSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

0.90%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.82%

1.49%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42%

2.30%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

3.30%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.53%

3.13%

-1.60%