Сравнение VRVIX с VFIAX
VRVIX (Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VRVIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VRVIX returned 11.31%/yr vs 15.63%/yr for VFIAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VRVIX charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.
Доходность
Сравнение доходности VRVIX и VFIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRVIX показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции VRVIX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 11.31% против 15.63% соответственно.
VRVIX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 14.28%
- 6 месяцев
- 14.88%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 11.31%
VFIAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 28.95%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 15.63%
Сравнение доходности по годам VRVIX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRVIX Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares | 14.28% | 15.31% | 14.32% | 11.41% | -7.64% | 25.09% | 2.75% | 26.49% | -8.30% | 13.58% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 11.69% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Correlation
The correlation between VRVIX and VFIAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г. | 0.91 |
The correlation between VRVIX and VFIAX shifts across timeframes, from 0.77 (3 years) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRVIX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
VRVIX
VFIAX
Сравнение VRVIX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRVIX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.46 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 3.35 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.97 | 15.66 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRVIX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 2.52 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.85 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.87 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.47 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок VRVIX и VFIAX
Максимальная просадка VRVIX за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRVIX и VFIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRVIX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -55.20% | +16.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -8.90% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.00% | -18.75% | +2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.06% | -24.53% | +5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | -33.83% | -4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -9.40% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.90% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRVIX и VFIAX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что VRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRVIX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 2.82% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 8.98% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.82% | 11.86% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 16.90% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 18.07% | -0.72% |
Сравнение комиссий VRVIX и VFIAX
VRVIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRVIX и VFIAX
Дивидендная доходность VRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности VFIAX в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.01% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
VRVIX Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.64% | 1.41% | 1.98% | 2.10% | 2.24% | 1.69% | 2.25% | 2.30% | 2.60% | 2.21% | 2.43% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
VRVIX and VFIAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRVIX has higher volatility (3.06%) compared to VFIAX (2.82%). In terms of maximum drawdown, VRVIX dropped -38.29% vs VFIAX's -55.20%.
VRVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRVIX и VFIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор