Сравнение VRVIX с OEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и iShares S&P 100 ETF (OEF).
VRVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 2010 г.. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VRVIX и OEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRVIX и OEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRVIX Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares | 2.09% | 15.31% | 14.32% | 11.41% | -7.64% | 25.09% | 2.75% | 26.49% | -8.30% | 13.58% |
OEF iShares S&P 100 ETF | -6.33% | 19.80% | 30.74% | 32.71% | -21.03% | 29.18% | 21.21% | 31.87% | -4.16% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VRVIX показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у OEF с доходностью -6.33%. За последние 10 лет акции VRVIX уступали акциям OEF по среднегодовой доходности: 10.41% против 15.05% соответственно.
VRVIX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 10.41%
OEF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- 19.18%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRVIX и OEF
VRVIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии OEF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VRVIX vs. OEF — Ранг доходности на риск
VRVIX
OEF
Сравнение VRVIX c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRVIX | OEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.00 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.54 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.63 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 6.46 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRVIX | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.00 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.76 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.82 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.41 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между VRVIX и OEF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRVIX и OEF
Дивидендная доходность VRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности OEF в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRVIX Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.83% | 1.41% | 1.98% | 2.10% | 2.24% | 1.69% | 2.25% | 2.30% | 2.60% | 2.21% | 2.43% | 2.42% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.98% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок VRVIX и OEF
Максимальная просадка VRVIX за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRVIX и OEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRVIX | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -54.11% | +15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -11.93% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.06% | -26.47% | +7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | -31.44% | -6.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -7.55% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -11.83% | +7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.01% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRVIX и OEF
Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) составляет 4.41%, в то время как у iShares S&P 100 ETF (OEF) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что VRVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRVIX | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 5.64% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 10.10% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 19.35% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 17.69% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 18.41% | -1.07% |