Сравнение VRVIX с VOOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).
VRVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 2010 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VRVIX и VOOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRVIX и VOOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRVIX Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares | 2.09% | 15.31% | 14.32% | 11.41% | -7.64% | 25.09% | 2.75% | 26.49% | -8.30% | 13.58% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 0.14% | 13.10% | 12.21% | 22.15% | -5.37% | 24.87% | 1.23% | 31.75% | -9.09% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, VRVIX показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции VRVIX уступали акциям VOOV по среднегодовой доходности: 10.41% против 11.36% соответственно.
VRVIX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 10.41%
VOOV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRVIX и VOOV
VRVIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VOOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VRVIX vs. VOOV — Ранг доходности на риск
VRVIX
VOOV
Сравнение VRVIX c VOOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRVIX | VOOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.84 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.27 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.08 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 5.03 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRVIX | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.84 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.72 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.67 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.72 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VRVIX и VOOV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRVIX и VOOV
Дивидендная доходность VRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности VOOV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRVIX Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.83% | 1.41% | 1.98% | 2.10% | 2.24% | 1.69% | 2.25% | 2.30% | 2.60% | 2.21% | 2.43% | 2.42% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.80% | 1.76% | 2.10% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок VRVIX и VOOV
Максимальная просадка VRVIX за все время составила -38.29%, примерно равная максимальной просадке VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRVIX и VOOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRVIX | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -37.31% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -11.99% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.06% | -18.10% | -0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | -37.31% | -0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -4.48% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -3.88% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.57% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRVIX и VOOV
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что VRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRVIX | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 3.82% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 7.77% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 15.59% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 14.50% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 16.96% | +0.38% |