PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRVIX с VOOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRVIX с VOOV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VRVIX (Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares) and VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VRVIX returned 11.31%/yr vs 11.82%/yr for VOOV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VRVIX и VOOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRVIX показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью 7.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRVIX имеют среднегодовую доходность 11.31%, а акции VOOV немного впереди с 11.82%.

VRVIX

1 день
0.79%
1 месяц
4.27%
С начала года
14.28%
6 месяцев
14.88%
1 год
28.30%
3 года*
18.37%
5 лет*
10.30%
10 лет*
11.31%

VOOV

1 день
-0.40%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.51%
6 месяцев
7.76%
1 год
21.33%
3 года*
15.68%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRVIX и VOOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares		14.28%15.31%14.32%11.41%-7.64%25.09%2.75%26.49%-8.30%13.58%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		7.51%13.10%12.21%22.15%-5.37%24.87%1.23%31.75%-9.09%15.26%

Correlation

The correlation between VRVIX and VOOV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.96

The correlation between VRVIX and VOOV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares

Vanguard S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с VRVIX:
VRVIX с VFFSXVRVIX с VRGWXVRVIX с VINIXVRVIX с USMVVRVIX с DFUSXVRVIX с VONGVRVIX с SPYV
Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с QQQIVOOV с IVE

Доходность на риск

VRVIX vs. VOOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRVIX
Ранг доходности на риск VRVIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRVIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRVIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRVIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRVIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRVIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRVIX c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRVIXVOOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.18

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.04

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.39

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

3.42

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.97

13.04

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRVIX vs. VOOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRVIX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOV равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRVIX и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRVIXVOOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.18

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.74

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.75

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VRVIX и VOOV

Максимальная просадка VRVIX за все время составила -38.29%, примерно равная максимальной просадке VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRVIX и VOOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRVIXVOOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-37.31%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-6.27%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-17.55%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-18.10%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.29%

-37.31%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.52%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-3.84%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.64%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VRVIX и VOOV

Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что VRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRVIXVOOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.01%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

7.06%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

9.83%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

14.45%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

16.95%

+0.40%

Сравнение комиссий VRVIX и VOOV

И VRVIX, и VOOV имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRVIX и VOOV

Дивидендная доходность VRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности VOOV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.68%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares		1.64%1.41%1.98%2.10%2.24%1.69%2.25%2.30%2.60%2.21%2.43%2.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VRVIX and VOOV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VRVIX has higher volatility (3.06%) compared to VOOV (2.01%). In terms of maximum drawdown, VRVIX dropped -38.29% vs VOOV's -37.31%.

VRVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRVIX и VOOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор