Сравнение VRVIX с MGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV).
VRVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 2010 г.. MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VRVIX и MGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRVIX и MGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRVIX Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares | 2.09% | 15.31% | 14.32% | 11.41% | -7.64% | 25.09% | 2.75% | 26.49% | -8.30% | 13.58% |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 3.51% | 15.45% | 16.94% | 9.16% | -1.22% | 25.93% | 2.50% | 25.54% | -4.13% | 16.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VRVIX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции VRVIX уступали акциям MGV по среднегодовой доходности: 10.41% против 12.08% соответственно.
VRVIX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 10.41%
MGV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRVIX и MGV
И VRVIX, и MGV имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VRVIX vs. MGV — Ранг доходности на риск
VRVIX
MGV
Сравнение VRVIX c MGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRVIX | MGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.07 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.53 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.40 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 6.06 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRVIX | MGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.07 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.84 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.74 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.45 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между VRVIX и MGV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRVIX и MGV
Дивидендная доходность VRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности MGV в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRVIX Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.83% | 1.41% | 1.98% | 2.10% | 2.24% | 1.69% | 2.25% | 2.30% | 2.60% | 2.21% | 2.43% | 2.42% |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 2.06% | 2.04% | 2.31% | 2.48% | 2.45% | 2.17% | 2.47% | 2.69% | 2.65% | 2.34% | 2.53% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок VRVIX и MGV
Максимальная просадка VRVIX за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки MGV в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRVIX и MGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRVIX | MGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -55.87% | +17.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -10.91% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.06% | -16.54% | -2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | -35.41% | -2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -4.66% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -7.76% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.52% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRVIX и MGV
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что VRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRVIX | MGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 3.55% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 7.47% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 14.59% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 13.56% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 16.33% | +1.01% |