Сравнение VRTX с DNA
VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) and DNA (Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, VRTX returned 18.18%/yr vs -54.41%/yr for DNA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRTX и DNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTX показывает доходность -1.86%, что значительно выше, чем у DNA с доходностью -5.05%.
VRTX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 17.15%
DNA
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -15.52%
- 1 год
- -11.74%
- 3 года*
- -53.33%
- 5 лет*
- -54.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRTX и DNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -1.86% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | 0.10% |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | -5.05% | -15.38% | -85.47% | 0.00% | -79.66% | -21.68% |
Correlation
The correlation between VRTX and DNA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
VRTX:
$114.03B
DNA:
$469.96M
VRTX:
$16.87
DNA:
-$5.40
VRTX:
9.34
DNA:
3.65
VRTX:
4.31
DNA:
1.06
VRTX:
$12.26B
DNA:
$121.84M
VRTX:
$10.57B
DNA:
$99.27M
VRTX:
$5.19B
DNA:
-$218.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTX vs. DNA — Ранг доходности на риск
VRTX
DNA
Сравнение VRTX c DNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTX | DNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.06 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.23 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -0.39 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTX и DNA
Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что меньше максимальной просадки DNA в -99.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и DNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTX | DNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.77% | -99.10% | +7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.56% | -66.05% | +42.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.07% | -94.72% | +65.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -99.10% | +70.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -98.68% | +84.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.73% | -79.88% | +42.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 39.10% | -27.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTX и DNA
Текущая волатильность для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) составляет 7.47%, в то время как у Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) волатильность равна 21.11%. Это указывает на то, что VRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTX | DNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 21.11% | -13.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 70.92% | -50.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.13% | 97.64% | -63.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 97.78% | -69.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 96.33% | -63.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTX и DNA
Ни VRTX, ни DNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRTX и DNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VRTX and DNA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNA has higher volatility (21.11%) compared to VRTX (7.47%). In terms of maximum drawdown, VRTX dropped -91.77% vs DNA's -99.10%.
VRTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTX и DNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор