Сравнение VRTX с CRSP
VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) and CRSP (CRISPR Therapeutics AG) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, VRTX returned 18.18%/yr vs -17.08%/yr for CRSP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRTX и CRSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTX показывает доходность -1.86%, что значительно выше, чем у CRSP с доходностью -5.03%.
VRTX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 17.15%
CRSP
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- -12.14%
- 1 год
- 20.41%
- 3 года*
- -6.43%
- 5 лет*
- -17.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRTX и CRSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -1.86% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -5.03% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -46.36% | -50.51% | 151.39% | 113.18% | 21.68% | 15.89% |
Correlation
The correlation between VRTX and CRSP is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2016 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
VRTX:
$114.03B
CRSP:
$4.78B
VRTX:
$16.87
CRSP:
-$6.24
VRTX:
9.34
CRSP:
1.11K
VRTX:
4.31
CRSP:
2.64
VRTX:
$12.26B
CRSP:
$4.10M
VRTX:
$10.57B
CRSP:
-$171.17M
VRTX:
$5.19B
CRSP:
-$509.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTX vs. CRSP — Ранг доходности на риск
VRTX
CRSP
Сравнение VRTX c CRSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTX | CRSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.11 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.49 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 0.81 | -1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTX и CRSP
Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки CRSP в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и CRSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTX | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.77% | -85.11% | -6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.56% | -42.25% | +18.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.07% | -64.91% | +35.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -80.68% | +51.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -76.29% | +62.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.73% | -49.24% | +11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 25.51% | -14.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTX и CRSP
Текущая волатильность для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) составляет 7.47%, в то время как у CRISPR Therapeutics AG (CRSP) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что VRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTX | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 18.22% | -10.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 43.62% | -22.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.13% | 62.44% | -28.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 60.65% | -32.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 64.35% | -31.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTX и CRSP
Ни VRTX, ни CRSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRTX и CRSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VRTX and CRSP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSP has higher volatility (18.22%) compared to VRTX (7.47%). In terms of maximum drawdown, VRTX dropped -91.77% vs CRSP's -85.11%.
CRSP currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTX и CRSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор