Сравнение VRTX с APLS
VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) and APLS (Apellis Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, VRTX returned 15.33%/yr vs -1.50%/yr for APLS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRTX и APLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTX показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у APLS с доходностью 63.34%.
VRTX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -5.52%
- 6 месяцев
- -7.51%
- 1 год
- -4.06%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 16.38%
APLS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 63.34%
- 6 месяцев
- 93.08%
- 1 год
- 118.01%
- 3 года*
- -22.49%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRTX и APLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -5.52% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 1.14% |
APLS Apellis Pharmaceuticals, Inc. | 63.34% | -21.28% | -46.69% | 15.76% | 9.37% | -17.34% | 86.81% | 132.15% | -39.22% | 54.67% |
Correlation
The correlation between VRTX and APLS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
VRTX:
$16.87
APLS:
$1.41
VRTX:
25.40
APLS:
29.10
VRTX:
8.99
APLS:
3.77
VRTX:
$12.26B
APLS:
$1.03B
VRTX:
$10.57B
APLS:
$920.13M
VRTX:
$5.19B
APLS:
$176.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTX vs. APLS — Ранг доходности на риск
VRTX
APLS
Сравнение VRTX c APLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTX | APLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.58 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.37 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 7.45 | -7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTX | APLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.99 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | -0.02 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.16 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок VRTX и APLS
Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки APLS в -82.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и APLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTX | APLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.77% | -82.47% | -9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.56% | -43.53% | +19.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.07% | -82.47% | +53.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -82.47% | +53.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.11% | -56.03% | +38.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.70% | -37.13% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.14% | 19.63% | -8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTX и APLS
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что VRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTX | APLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 0.54% | +6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 91.44% | -69.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.88% | 147.98% | -114.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.90% | 91.01% | -62.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 83.60% | -50.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTX и APLS
Ни VRTX, ни APLS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRTX и APLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Apellis Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRTX и APLS
VRTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.59B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
APLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apellis Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 151.46M при выручке в 192.01M, что соответствует валовой рентабельности в 78.9%.
VRTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
APLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apellis Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.47M при выручке в 192.01M, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
VRTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
APLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apellis Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.66M при выручке в 192.01M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
VRTX and APLS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTX has higher volatility (7.03%) compared to APLS (0.54%). In terms of maximum drawdown, VRTX dropped -91.77% vs APLS's -82.47%.
APLS currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTX и APLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор