PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRTX с APLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRTX с APLS

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRTX или APLS.

Корреляция

Корреляция между VRTX и APLS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VRTX и APLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
233.29%
24.66%
VRTX
APLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRTX:

0.84

APLS:

-1.17

Коэф-т Сортино

VRTX:

1.19

APLS:

-2.00

Коэф-т Омега

VRTX:

1.17

APLS:

0.76

Коэф-т Кальмара

VRTX:

0.95

APLS:

-0.79

Коэф-т Мартина

VRTX:

2.56

APLS:

-1.72

Индекс Язвы

VRTX:

8.57%

APLS:

37.26%

Дневная вол-ть

VRTX:

26.14%

APLS:

54.78%

Макс. просадка

VRTX:

-91.77%

APLS:

-81.38%

Текущая просадка

VRTX:

-4.43%

APLS:

-81.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRTX:

$126.60B

APLS:

$2.20B

EPS

VRTX:

-$2.07

APLS:

-$1.60

Коэффициент P/S

VRTX:

11.49

APLS:

2.81

Коэффициент P/B

VRTX:

7.71

APLS:

9.65

Общая выручка (12 мес.)

VRTX:

$8.32B

APLS:

$609.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

VRTX:

$7.13B

APLS:

$511.08M

EBITDA (12 мес.)

VRTX:

-$856.70M

APLS:

-$95.68M

Доходность по периодам

С начала года, VRTX показывает доходность 22.63%, что значительно выше, чем у APLS с доходностью -45.19%.

VRTX

С начала года

22.63%

1 месяц

-1.29%

6 месяцев

3.38%

1 год

24.17%

5 лет

12.88%

10 лет

14.73%

APLS

С начала года

-45.19%

1 месяц

-26.48%

6 месяцев

-34.45%

1 год

-63.51%

5 лет

-13.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRTX и APLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
APLS
Ранг риск-скорректированной доходности APLS, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRTX c APLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VRTX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VRTX: 0.84
APLS: -1.17
Коэффициент Сортино VRTX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VRTX: 1.19
APLS: -2.00
Коэффициент Омега VRTX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VRTX: 1.17
APLS: 0.76
Коэффициент Кальмара VRTX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VRTX: 0.95
APLS: -0.79
Коэффициент Мартина VRTX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VRTX: 2.56
APLS: -1.72

Показатель коэффициента Шарпа VRTX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа APLS равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTX и APLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
-1.17
VRTX
APLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTX и APLS

Ни VRTX, ни APLS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VRTX и APLS

Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки APLS в -81.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и APLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.43%
-81.26%
VRTX
APLS

Волатильность

Сравнение волатильности VRTX и APLS

Текущая волатильность для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) составляет 7.19%, в то время как у Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что VRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.19%
19.30%
VRTX
APLS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRTX и APLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Apellis Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию