Сравнение VRTVX с PCFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX).
VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г.. PCFIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTVX и PCFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTVX и PCFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 4.95% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -12.83% | 7.91% |
PCFIX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 0.23% | 6.78% | 20.88% | 18.04% | -12.46% | -36.92% | 9.77% | 21.53% | -12.19% | 12.90% |
Доходность по периодам
С начала года, VRTVX показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у PCFIX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции VRTVX превзошли акции PCFIX по среднегодовой доходности: 9.58% против 3.84% соответственно.
VRTVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 9.58%
PCFIX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- 3.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTVX и PCFIX
VRTVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PCFIX в 0.85%.
Доходность на риск
VRTVX vs. PCFIX — Ранг доходности на риск
VRTVX
PCFIX
Сравнение VRTVX c PCFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTVX | PCFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.75 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.20 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 0.99 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 3.94 | +4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTVX | PCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.75 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.24 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.13 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.29 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между VRTVX и PCFIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTVX и PCFIX
Дивидендная доходность VRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности PCFIX в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
PCFIX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 2.98% | 2.24% | 6.12% | 2.12% | 13.29% | 96.19% | 18.00% | 2.63% | 12.78% | 9.33% | 0.00% | 26.50% |
Просадки
Сравнение просадок VRTVX и PCFIX
Максимальная просадка VRTVX за все время составила -45.98%, что меньше максимальной просадки PCFIX в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTVX и PCFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTVX | PCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.98% | -67.77% | +21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -15.69% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -67.77% | +40.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.98% | -67.77% | +21.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -44.55% | +39.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -21.21% | +13.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.94% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTVX и PCFIX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) имеют волатильность 6.36% и 6.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTVX | PCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 6.07% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 12.82% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 22.86% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 33.68% | -11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 30.14% | -6.44% |