Сравнение VRTVX с HRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Heartland Value Fund (HRTVX).
VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTVX и HRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTVX и HRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 4.95% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -12.83% | 7.91% |
HRTVX Heartland Value Fund | 7.35% | 15.94% | 15.76% | 17.15% | -10.04% | 21.86% | 13.12% | 17.93% | -12.10% | 8.45% |
Доходность по периодам
С начала года, VRTVX показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции VRTVX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 9.58% против 11.03% соответственно.
VRTVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 9.58%
HRTVX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 31.24%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTVX и HRTVX
VRTVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HRTVX в 1.04%.
Доходность на риск
VRTVX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск
VRTVX
HRTVX
Сравнение VRTVX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTVX | HRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.55 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.21 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.37 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 9.02 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTVX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.55 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.52 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.53 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.58 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VRTVX и HRTVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTVX и HRTVX
Дивидендная доходность VRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности HRTVX в 8.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
HRTVX Heartland Value Fund | 8.65% | 9.29% | 8.91% | 5.65% | 3.01% | 13.50% | 0.76% | 3.12% | 7.26% | 6.43% | 3.56% | 8.25% |
Просадки
Сравнение просадок VRTVX и HRTVX
Максимальная просадка VRTVX за все время составила -45.98%, что меньше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTVX и HRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTVX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.98% | -61.68% | +15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -13.48% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -23.17% | -3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.98% | -46.31% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -5.91% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -9.07% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.54% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTVX и HRTVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Heartland Value Fund (HRTVX) имеют волатильность 6.36% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTVX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 6.14% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 12.63% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 20.61% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 19.53% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 21.02% | +2.68% |