Сравнение VRTVX с CUSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX).
VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г.. CUSIX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 1 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTVX и CUSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTVX и CUSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 4.95% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -12.83% | 7.91% |
CUSIX Cullen Small Cap Value Fund | -4.18% | -1.21% | 4.80% | 5.77% | -0.75% | 22.04% | 12.07% | 22.83% | -9.78% | 0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VRTVX показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у CUSIX с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции VRTVX превзошли акции CUSIX по среднегодовой доходности: 9.58% против 6.29% соответственно.
VRTVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 9.58%
CUSIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- -10.18%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 6.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTVX и CUSIX
VRTVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CUSIX в 1.00%.
Доходность на риск
VRTVX vs. CUSIX — Ранг доходности на риск
VRTVX
CUSIX
Сравнение VRTVX c CUSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTVX | CUSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.14 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 0.40 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.05 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 0.10 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 0.23 | +7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTVX | CUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.14 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.06 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.25 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.29 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между VRTVX и CUSIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTVX и CUSIX
Дивидендная доходность VRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности CUSIX в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
CUSIX Cullen Small Cap Value Fund | 1.13% | 1.06% | 5.46% | 1.71% | 7.61% | 11.67% | 0.21% | 3.01% | 5.98% | 19.35% | 0.67% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок VRTVX и CUSIX
Максимальная просадка VRTVX за все время составила -45.98%, примерно равная максимальной просадке CUSIX в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTVX и CUSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTVX | CUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.98% | -45.46% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -18.49% | +4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -31.76% | +4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.98% | -45.46% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -17.33% | +11.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -8.49% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 8.16% | -4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTVX и CUSIX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что VRTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTVX | CUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.98% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 16.66% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 27.54% | -5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 23.53% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 24.97% | -1.27% |