Сравнение VRTTX с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
VRTTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTTX и VTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTTX и VTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | -3.96% | 16.70% | 23.72% | 25.92% | -19.27% | 25.48% | 20.81% | 31.03% | -5.29% | 21.02% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.54% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VRTTX показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции VRTTX превзошли акции VTWO по среднегодовой доходности: 13.53% против 9.96% соответственно.
VRTTX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 13.53%
VTWO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTTX и VTWO
VRTTX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VTWO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VRTTX vs. VTWO — Ранг доходности на риск
VRTTX
VTWO
Сравнение VRTTX c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTTX | VTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.15 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.70 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.91 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 7.12 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTTX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.15 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.16 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.43 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.48 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между VRTTX и VTWO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTTX и VTWO
Дивидендная доходность VRTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VTWO в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | 1.16% | 0.82% | 1.20% | 1.49% | 1.54% | 1.12% | 1.38% | 1.72% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.91% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.25% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок VRTTX и VTWO
Максимальная просадка VRTTX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTTX и VTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTTX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -41.19% | +6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -13.90% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.13% | -31.88% | +6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.96% | -41.19% | +6.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -7.29% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -8.47% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.74% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTTX и VTWO
Текущая волатильность для Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) составляет 5.47%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что VRTTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTTX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 7.38% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 14.44% | -4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 23.29% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 22.49% | -5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 23.04% | -4.64% |