Сравнение VRTTX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
VRTTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTTX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTTX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | -3.96% | 16.70% | 23.72% | 25.92% | -19.27% | 25.48% | 20.81% | 31.03% | -5.29% | 21.02% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, VRTTX показывает доходность -3.96%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции VRTTX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.53% против 18.99% соответственно.
VRTTX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 13.53%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTTX и QQQ
VRTTX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VRTTX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
VRTTX
QQQ
Сравнение VRTTX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTTX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.07 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.66 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.00 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 7.32 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTTX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.07 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.86 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.38 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между VRTTX и QQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTTX и QQQ
Дивидендная доходность VRTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | 1.16% | 0.82% | 1.20% | 1.49% | 1.54% | 1.12% | 1.38% | 1.72% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.91% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок VRTTX и QQQ
Максимальная просадка VRTTX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTTX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTTX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -82.97% | +48.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -12.62% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.13% | -35.12% | +9.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.96% | -35.12% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -7.86% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -32.99% | +28.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.44% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTTX и QQQ
Текущая волатильность для Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) составляет 5.47%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что VRTTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTTX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 6.61% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 12.82% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 22.70% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 22.38% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 22.25% | -3.85% |