Сравнение VRTPX с STMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX).
VRTPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 сент. 2017 г.. STMDX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 мая 1980 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTPX и STMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTPX и STMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund | 1.31% | 2.22% | 3.72% | 13.17% | -26.14% | 40.37% | -4.65% | 28.96% | -5.99% | 1.37% |
STMDX Sterling Capital Stratton Real Estate Fund | 2.49% | 1.35% | 6.25% | 13.28% | -26.17% | 38.53% | -0.54% | 31.77% | -2.82% | 3.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VRTPX показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у STMDX с доходностью 2.49%.
VRTPX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
STMDX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 0.81%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 6.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTPX и STMDX
VRTPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии STMDX в 0.82%.
Доходность на риск
VRTPX vs. STMDX — Ранг доходности на риск
VRTPX
STMDX
Сравнение VRTPX c STMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTPX | STMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.07 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 0.20 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.17 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 0.65 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTPX | STMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.07 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.18 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.39 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VRTPX и STMDX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTPX и STMDX
Дивидендная доходность VRTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности STMDX в 6.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund | 3.85% | 2.79% | 3.80% | 3.93% | 4.52% | 2.58% | 3.92% | 3.50% | 4.77% | 1.32% | 0.00% | 0.00% |
STMDX Sterling Capital Stratton Real Estate Fund | 6.19% | 6.24% | 7.14% | 8.39% | 8.29% | 7.14% | 4.05% | 9.15% | 5.92% | 4.80% | 7.98% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок VRTPX и STMDX
Максимальная просадка VRTPX за все время составила -42.33%, что меньше максимальной просадки STMDX в -65.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTPX и STMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTPX | STMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.33% | -65.12% | +22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -12.22% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.35% | -33.43% | -0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -7.70% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -10.12% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.21% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTPX и STMDX
Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) имеют волатильность 4.52% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTPX | STMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.41% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 8.95% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 15.80% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 18.73% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 20.42% | +1.50% |