PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STMDX с BUSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STMDX с BUSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX).

STMDX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 мая 1980 г.. BUSIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности STMDX и BUSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STMDX и BUSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		1.24%1.35%6.25%13.28%-26.17%38.53%-0.54%31.77%-2.82%7.81%
BUSIX
Sterling Capital Ultra Short Bond Fund		0.83%4.93%5.87%5.09%0.32%0.31%2.16%3.27%1.66%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, STMDX показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у BUSIX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции STMDX превзошли акции BUSIX по среднегодовой доходности: 5.92% против 2.68% соответственно.

STMDX

1 день
0.41%
1 месяц
-7.04%
С начала года
1.24%
6 месяцев
-0.08%
1 год
-0.18%
3 года*
6.09%
5 лет*
3.43%
10 лет*
5.92%

BUSIX

1 день
0.04%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.93%
1 год
4.56%
3 года*
5.24%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Stratton Real Estate Fund

Sterling Capital Ultra Short Bond Fund

Часто сравнивают с STMDX:
STMDX с FRESXSTMDX с STSCXSTMDX с BIBTXSTMDX с BBSGXSTMDX с BBNTXSTMDX с FIRIXSTMDX с BEGIX
Часто сравнивают с BUSIX:
BUSIX с TMPFXBUSIX с BIBTXBUSIX с CBUDXBUSIX с BOPIXBUSIX с SADIXBUSIX с BBISXBUSIX с BBNTX

Сравнение комиссий STMDX и BUSIX

STMDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии BUSIX в 0.27%.

STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund
BUSIX
Sterling Capital Ultra Short Bond Fund

Доходность на риск

STMDX vs. BUSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STMDX
Ранг доходности на риск STMDX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMDX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMDX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMDX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMDX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMDX: 88
Ранг коэф-та Мартина
BUSIX
Ранг доходности на риск BUSIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STMDX c BUSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STMDXBUSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

3.78

-3.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

13.61

-13.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

5.42

-4.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

16.23

-16.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.26

104.01

-103.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STMDX vs. BUSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STMDX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа BUSIX равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STMDX и BUSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STMDXBUSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

3.78

-3.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

2.81

-2.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

2.42

-2.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

2.10

-1.71

Корреляция

Корреляция между STMDX и BUSIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STMDX и BUSIX

Дивидендная доходность STMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности BUSIX в 3.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		6.27%6.24%7.14%8.39%8.29%7.14%4.05%9.15%5.92%4.80%7.98%2.96%
BUSIX
Sterling Capital Ultra Short Bond Fund		3.89%4.29%4.65%3.48%1.87%1.24%1.72%2.60%2.05%1.57%1.74%1.36%

Просадки

Сравнение просадок STMDX и BUSIX

Максимальная просадка STMDX за все время составила -65.12%, что больше максимальной просадки BUSIX в -3.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMDX и BUSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

STMDXBUSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.12%

-3.16%

-61.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-0.30%

-11.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.43%

-1.46%

-31.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.52%

-3.16%

-37.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

0.00%

-8.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-0.11%

-10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

0.05%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности STMDX и BUSIX

Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что STMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STMDXBUSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

0.36%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

0.89%

+7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

1.32%

+14.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

1.23%

+17.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

1.11%

+19.30%