Сравнение VRTPX с CSZIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX).
VRTPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 сент. 2017 г.. CSZIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTPX и CSZIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTPX и CSZIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund | -0.21% | 2.22% | 3.72% | 13.17% | -26.14% | 40.37% | -4.65% | 28.96% | -5.99% | 1.37% |
CSZIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z | 1.50% | 4.41% | 6.81% | 13.26% | -26.21% | 41.81% | -1.64% | 31.95% | -4.17% | 2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VRTPX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у CSZIX с доходностью 1.50%.
VRTPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 0.37%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
CSZIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- 6.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTPX и CSZIX
VRTPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CSZIX в 0.75%.
Доходность на риск
VRTPX vs. CSZIX — Ранг доходности на риск
VRTPX
CSZIX
Сравнение VRTPX c CSZIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTPX | CSZIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.20 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 0.38 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.05 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.27 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 1.07 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTPX | CSZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.20 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.24 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.33 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VRTPX и CSZIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTPX и CSZIX
Дивидендная доходность VRTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности CSZIX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund | 3.91% | 2.79% | 3.80% | 3.93% | 4.52% | 2.58% | 3.92% | 3.50% | 4.77% | 1.32% | 0.00% | 0.00% |
CSZIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z | 3.10% | 3.81% | 2.85% | 3.00% | 7.77% | 4.38% | 5.47% | 7.70% | 3.68% | 2.60% | 5.90% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок VRTPX и CSZIX
Максимальная просадка VRTPX за все время составила -42.33%, примерно равная максимальной просадке CSZIX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTPX и CSZIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTPX | CSZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.33% | -42.71% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -11.83% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.35% | -33.05% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.56% | -7.65% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -8.89% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.96% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTPX и CSZIX
Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) имеют волатильность 4.15% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTPX | CSZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 4.31% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 9.44% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 15.96% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 18.67% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 20.79% | +1.13% |