PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTPX с CSZIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRTPX с CSZIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VRTPX (Vanguard Real Estate II Index Fund) and CSZIX (Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z) are both REIT funds. Over the past 5 years, VRTPX returned 2.05%/yr vs 3.88%/yr for CSZIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VRTPX charges 0.08%/yr vs 0.75%/yr for CSZIX.

Доходность

Сравнение доходности VRTPX и CSZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRTPX показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у CSZIX с доходностью 10.80%.

VRTPX

1 день
0.49%
1 месяц
-0.91%
С начала года
8.00%
6 месяцев
6.94%
1 год
10.19%
3 года*
8.88%
5 лет*
2.05%
10 лет*
—

CSZIX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.29%
С начала года
10.80%
6 месяцев
10.08%
1 год
11.95%
3 года*
10.99%
5 лет*
3.88%
10 лет*
7.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRTPX и CSZIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		8.00%2.22%3.72%13.17%-26.14%40.37%-4.65%28.96%-5.99%1.37%
CSZIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z		10.80%4.41%6.81%13.26%-26.21%41.81%-1.64%31.95%-4.17%2.89%

Correlation

The correlation between VRTPX and CSZIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2017 г.

0.98

The correlation between VRTPX and CSZIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate II Index Fund

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z

Часто сравнивают с VRTPX:
VRTPX с VFAIXVRTPX с VRTTXVRTPX с FPROVRTPX с VTIVRTPX с VFINXVRTPX с FRESXVRTPX с FRIFX
Часто сравнивают с CSZIX:
CSZIX с HLRRXCSZIX с CSRIXCSZIX с LPXZXCSZIX с FRIFXCSZIX с PISHXCSZIX с GRIFXCSZIX с FOF

Доходность на риск

VRTPX vs. CSZIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTPX
Ранг доходности на риск VRTPX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTPX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTPX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CSZIX
Ранг доходности на риск CSZIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSZIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSZIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSZIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSZIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSZIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTPX c CSZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTPXCSZIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
0.89

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.25

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

1.47

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

4.46

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRTPX vs. CSZIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTPX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSZIX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTPX и CSZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTPXCSZIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.89

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.21

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.37

-0.12

Просадки

Сравнение просадок VRTPX и CSZIX

Максимальная просадка VRTPX за все время составила -42.33%, примерно равная максимальной просадке CSZIX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTPX и CSZIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRTPXCSZIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.33%

-42.71%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-7.96%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.19%

-17.17%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.35%

-33.05%

-1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-3.09%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-8.77%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.60%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTPX и CSZIX

Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) имеют волатильность 3.79% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRTPXCSZIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.78%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

9.87%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

13.19%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

18.68%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

20.81%

+0.98%

Сравнение комиссий VRTPX и CSZIX

VRTPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CSZIX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTPX и CSZIX

Дивидендная доходность VRTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности CSZIX в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSZIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z		3.51%3.81%2.85%3.00%7.77%4.38%5.47%7.70%3.68%2.60%5.90%22.32%
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		3.61%2.79%3.80%3.93%4.52%2.58%3.92%3.50%4.77%1.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VRTPX and CSZIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VRTPX has higher volatility (3.79%) compared to CSZIX (3.78%). In terms of maximum drawdown, VRTPX dropped -42.33% vs CSZIX's -42.71%.

CSZIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRTPX и CSZIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор