- CUSIP
- 191912609
- Эмитент
- Cohen & Steers
- Дата выпуска
- 1 окт. 2014 г.
- Категория
- REIT
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CSZIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) прибавил 10.8% с начала года. Текущая цена акции CSZIX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CSZIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,210.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) показал доход в 10.80% с начала года и 11.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CSZIX составила 7.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- 11.95%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 7.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CSZIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CSZIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -18.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.61% | 7.65% | -5.71% | 9.56% | -0.46% | -1.49% | 10.80% | ||||||
| 2025 | 1.10% | 4.18% | -1.83% | -0.73% | 0.91% | 0.69% | -1.02% | 2.17% | 0.43% | -2.63% | 3.73% | -2.41% | 4.41% |
| 2024 | -4.39% | 2.64% | 1.43% | -7.12% | 6.55% | 2.29% | 7.03% | 5.21% | 3.28% | -2.46% | 2.31% | -8.66% | 6.81% |
| 2023 | 10.61% | -5.36% | -1.97% | 1.29% | -3.51% | 5.50% | 1.90% | -2.80% | -7.59% | -2.86% | 12.48% | 7.02% | 13.26% |
| 2022 | -7.66% | -4.76% | 6.71% | -3.98% | -5.00% | -6.38% | 8.23% | -5.93% | -13.04% | 2.59% | 7.00% | -5.28% | -26.21% |
| 2021 | -0.80% | 3.59% | 5.08% | 8.85% | 0.37% | 2.67% | 4.45% | 2.89% | -5.47% | 7.07% | -1.23% | 8.98% | 41.81% |
Метрики бенчмарка
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z has an annualized alpha of -1.40%, beta of 0.82, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2015.
- This fund participated in 89.33% of S&P 500 Index downside but only 72.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.40%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- 72.70%
- Участие в снижении
- 89.33%
Комиссия
Комиссия CSZIX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CSZIX имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CSZIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.93 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 13.52 | -9.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.67 | $0.66 | $0.49 | $0.50 | $1.18 | $0.97 | $0.89 | $1.36 | $0.53 | $0.41 | $0.87 | $3.24 |
Дивидендный доход | 3.51% | 3.81% | 2.85% | 3.00% | 7.77% | 4.38% | 5.47% | 7.70% | 3.68% | 2.60% | 5.90% | 22.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z показал максимальную просадку в 42.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 259 торговых сессий.
Текущая просадка Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z составляет 3.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -42.71%март 2020 г. | 1mo 4d | 1y 9d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -33.05%окт. 2022 г. | 9mo 14d | 3y 4mo | 4y 1moянв. 2022 г. - февр. 2026 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.39%нояб. 2016 г. | 3mo 10d | 12mo 2d | 1y 3moавг. 2016 г. - нояб. 2017 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -13.18%сент. 2015 г. | 5mo 15d | 3mo 26d | 9mo 11dмарт 2015 г. - дек. 2015 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -12.88%дек. 2018 г. | 17d | 1mo 8d | 1mo 25dдек. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Показатели просадок
| CSZIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.71% | -56.78% | +14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.96% | -9.10% | +1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -18.90% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.05% | -25.43% | -7.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.71% | -33.92% | -8.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -0.74% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -10.72% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.97% | +0.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CSZIX
Добавьте Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CSZIX