- CUSIP
- 191912609
- Эмитент
- Cohen & Steers
- Дата выпуска
- 1 окт. 2014 г.
- Категория
- REIT
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CSZIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) прибавил 14.9% с начала года. Текущая цена акции CSZIX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CSZIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,211.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) показал доход в 14.91% с начала года и 14.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CSZIX составила 6.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 14.91%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 6.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CSZIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CSZIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -18.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.61% | 7.65% | -5.71% | 9.56% | -0.46% | 0.76% | 1.39% | 14.91% | |||||
| 2025 | 1.10% | 4.18% | -1.83% | -0.73% | 0.91% | 0.69% | -1.02% | 2.17% | 0.43% | -2.63% | 3.73% | -2.41% | 4.41% |
| 2024 | -4.39% | 2.64% | 1.43% | -7.12% | 6.55% | 2.29% | 7.03% | 5.21% | 3.28% | -2.46% | 2.31% | -8.66% | 6.81% |
| 2023 | 10.61% | -5.36% | -1.97% | 1.29% | -3.51% | 5.50% | 1.90% | -2.80% | -7.59% | -2.86% | 12.48% | 7.02% | 13.26% |
| 2022 | -7.66% | -4.76% | 6.71% | -3.98% | -5.00% | -6.38% | 8.23% | -5.93% | -13.04% | 2.59% | 7.00% | -5.28% | -26.21% |
| 2021 | -0.80% | 3.59% | 5.08% | 8.85% | 0.37% | 2.67% | 4.45% | 2.89% | -5.47% | 7.07% | -1.23% | 8.98% | 41.81% |
Метрики бенчмарка
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z has an annualized alpha of -0.93%, beta of 0.81, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2015.
- This fund participated in 88.47% of S&P 500 Index downside but only 73.58% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.50 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.93%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.50
- Участие в росте
- 73.58%
- Участие в снижении
- 88.47%
Комиссия
Комиссия CSZIX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CSZIX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSZIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.24 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 9.71 | -3.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.65 | $0.66 | $0.49 | $0.50 | $1.18 | $0.97 | $0.89 | $1.36 | $0.53 | $0.41 | $0.87 | $3.24 |
Дивидендный доход | 3.29% | 3.81% | 2.85% | 3.00% | 7.77% | 4.38% | 5.47% | 7.70% | 3.68% | 2.60% | 5.90% | 22.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.26 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z показал максимальную просадку в 42.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 259 торговых сессий.
Текущая просадка Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z составляет 1.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-42.71%март 2020 г. | 1mo 4d | 1y 9d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-33.05%окт. 2022 г. | 9mo 14d | 3y 4mo | 4y 1moянв. 2022 г. - февр. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.39%нояб. 2016 г. | 3mo 10d | 12mo 2d | 1y 3moавг. 2016 г. - нояб. 2017 г. | — |
-13.18%сент. 2015 г. | 5mo 15d | 3mo 26d | 9mo 11dмарт 2015 г. - дек. 2015 г. | — |
-12.88%дек. 2018 г. | 17d | 1mo 8d | 1mo 25dдек. 2018 г. - янв. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| CSZIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.71% | -56.78% | +14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.96% | -9.10% | +1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -18.90% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.05% | -25.43% | -7.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.71% | -33.92% | -8.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -1.00% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -10.70% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.09% | +0.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CSZIX
Добавьте Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CSZIX