PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSZIX с PISHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSZIX с PISHX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX).

CSZIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г.. PISHX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CSZIX и PISHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSZIX и PISHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CSZIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z		1.50%4.41%6.81%13.26%-26.21%41.81%-1.64%17.54%
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		-1.14%9.65%12.50%7.91%-11.73%4.30%8.57%12.46%

Доходность по периодам

С начала года, CSZIX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у PISHX с доходностью -1.14%.

CSZIX

1 день
0.34%
1 месяц
-7.21%
С начала года
1.50%
6 месяцев
0.05%
1 год
2.50%
3 года*
7.70%
5 лет*
4.44%
10 лет*
6.42%

PISHX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.08%
1 год
6.86%
3 года*
10.90%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z

Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Часто сравнивают с CSZIX:
CSZIX с VNQCSZIX с FRIFXCSZIX с OCSZIX с FOFCSZIX с FRESXCSZIX с FRELCSZIX с HLRRX
Часто сравнивают с PISHX:
PISHX с CPXIXPISHX с FDFIXPISHX с LPXZXPISHX с CCVIXPISHX с CSDIXPISHX с CICVXPISHX с FIQVX

Сравнение комиссий CSZIX и PISHX

CSZIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PISHX в 0.00%.

CSZIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Доходность на риск

CSZIX vs. PISHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSZIX
Ранг доходности на риск CSZIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSZIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSZIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSZIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSZIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSZIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PISHX
Ранг доходности на риск PISHX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISHX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISHX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISHX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISHX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISHX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSZIX c PISHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSZIXPISHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

2.13

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

2.66

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.54

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.93

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.07

8.68

-7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSZIX vs. PISHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSZIX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа PISHX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSZIX и PISHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSZIXPISHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.13

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.89

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.77

-0.44

Корреляция

Корреляция между CSZIX и PISHX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSZIX и PISHX

Дивидендная доходность CSZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности PISHX в 5.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSZIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z		3.10%3.81%2.85%3.00%7.77%4.38%5.47%7.70%3.68%2.60%5.90%22.32%
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		5.12%5.52%5.89%5.92%5.45%4.25%4.59%3.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSZIX и PISHX

Максимальная просадка CSZIX за все время составила -42.71%, что больше максимальной просадки PISHX в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSZIX и PISHX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSZIXPISHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.71%

-27.12%

-15.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-3.46%

-8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.05%

-19.14%

-13.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-2.83%

-4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-4.03%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

0.77%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CSZIX и PISHX

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что CSZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PISHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSZIXPISHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

1.22%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

1.76%

+7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

3.22%

+12.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

4.54%

+14.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

7.43%

+13.36%