PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSZIX с FRIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSZIX с FRIFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX).

CSZIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г.. FRIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 февр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности CSZIX и FRIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSZIX и FRIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSZIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z		1.50%4.41%6.81%13.26%-26.21%41.81%-1.64%31.95%-4.17%8.18%
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund		-0.00%7.16%7.93%9.32%-14.54%18.90%-1.09%17.92%-1.80%6.20%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции CSZIX превзошли акции FRIFX по среднегодовой доходности: 6.42% против 5.27% соответственно.

CSZIX

1 день
0.34%
1 месяц
-7.21%
С начала года
1.50%
6 месяцев
0.05%
1 год
2.50%
3 года*
7.70%
5 лет*
4.44%
10 лет*
6.42%

FRIFX

1 день
0.33%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.36%
3 года*
7.40%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z

Fidelity Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с CSZIX:
CSZIX с VNQCSZIX с OCSZIX с FOFCSZIX с PISHXCSZIX с FRESXCSZIX с FRELCSZIX с HLRRX
Часто сравнивают с FRIFX:
FRIFX с FRESXFRIFX с VNQFRIFX с FIREXFRIFX с PFFRFRIFX с CSRSXFRIFX с FRIRXFRIFX с TIREX

Сравнение комиссий CSZIX и FRIFX

CSZIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FRIFX в 0.71%.

CSZIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund

Доходность на риск

CSZIX vs. FRIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSZIX
Ранг доходности на риск CSZIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSZIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSZIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSZIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSZIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSZIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FRIFX
Ранг доходности на риск FRIFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSZIX c FRIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSZIXFRIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.92

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.23

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.08

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.07

4.65

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSZIX vs. FRIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSZIX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа FRIFX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSZIX и FRIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSZIXFRIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.92

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.60

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.56

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.71

-0.39

Корреляция

Корреляция между CSZIX и FRIFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSZIX и FRIFX

Дивидендная доходность CSZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности FRIFX в 4.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSZIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z		3.10%3.81%2.85%3.00%7.77%4.38%5.47%7.70%3.68%2.60%5.90%22.32%
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund		4.69%4.69%4.65%4.99%6.04%1.47%4.77%5.68%5.08%4.40%4.98%3.65%

Просадки

Сравнение просадок CSZIX и FRIFX

Максимальная просадка CSZIX за все время составила -42.71%, что больше максимальной просадки FRIFX в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSZIX и FRIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSZIXFRIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.71%

-38.27%

-4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-4.34%

-7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.05%

-18.12%

-14.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.71%

-34.50%

-8.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-3.10%

-4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-4.29%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.01%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CSZIX и FRIFX

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что CSZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSZIXFRIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

1.60%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

2.91%

+6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

4.95%

+11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

6.50%

+12.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

9.47%

+11.32%