Сравнение CSZIX с GRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).
CSZIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CSZIX и GRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSZIX и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSZIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z | 1.50% | 4.41% | 6.81% | 13.26% | -26.21% | 41.81% | -1.64% | 31.95% | -4.17% | 8.18% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.48% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSZIX показывает доходность 1.50%, а GRIFX немного ниже – 1.48%. За последние 10 лет акции CSZIX превзошли акции GRIFX по среднегодовой доходности: 6.42% против 4.44% соответственно.
CSZIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- 6.42%
GRIFX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 1.42%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSZIX и GRIFX
CSZIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.
Доходность на риск
CSZIX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
CSZIX
GRIFX
Сравнение CSZIX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSZIX | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.64 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 0.93 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.13 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.74 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 3.24 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSZIX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.64 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.68 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.96 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.01 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между CSZIX и GRIFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSZIX и GRIFX
Дивидендная доходность CSZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности GRIFX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSZIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z | 3.10% | 3.81% | 2.85% | 3.00% | 7.77% | 4.38% | 5.47% | 7.70% | 3.68% | 2.60% | 5.90% | 22.32% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.30% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок CSZIX и GRIFX
Максимальная просадка CSZIX за все время составила -42.71%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSZIX и GRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSZIX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.71% | -14.29% | -28.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -3.61% | -8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.05% | -14.29% | -18.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.71% | -14.29% | -28.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -4.25% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -3.38% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 0.82% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSZIX и GRIFX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что CSZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSZIX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 0.83% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 2.47% | +6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 4.59% | +11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 5.56% | +13.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 4.62% | +16.17% |