Сравнение VRTL с YSPY
VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) and YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, VRTL returned 124.36% vs 17.97% for YSPY. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VRTL charges 1.50%/yr vs 1.07%/yr for YSPY.
Доходность
Сравнение доходности VRTL и YSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTL показывает доходность 97.01%, что значительно выше, чем у YSPY с доходностью 4.15%.
VRTL
- 1 день
- 5.69%
- 1 месяц
- -29.77%
- 6 месяцев
- 60.67%
- С начала года
- 97.01%
- 1 год
- 124.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 183.84%
YSPY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- 4.15%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.31M | $6.90M | $12.17M | |
| $140.50K | $154.43K | $314.60K |
Сравнение доходности по годам VRTL и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 97.01% | 110.50% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 4.15% | 16.93% |
Correlation
The correlation between VRTL and YSPY is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between VRTL and YSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTL vs. YSPY — Ранг доходности на риск
VRTL
YSPY
Сравнение VRTL c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTL | YSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.24 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 4.46 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTL и YSPY
Максимальная просадка VRTL за все время составила -70.53%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTL и YSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTL | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.53% | -18.74% | -51.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.53% | -14.60% | -55.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.77% | -1.74% | -53.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.48% | -4.73% | -13.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.47% | 4.04% | +21.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTL и YSPY
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) имеет более высокую волатильность в 54.13% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что VRTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTL | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 54.13% | 1.51% | +52.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.20% | 12.27% | +94.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.00% | 18.47% | +111.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.89% | 20.19% | +110.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.89% | 20.19% | +110.70% |
Сравнение комиссий VRTL и YSPY
VRTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии YSPY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTL и YSPY
VRTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 50.57%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 50.57% | 45.57% |
Часто задаваемые вопросы
VRTL and YSPY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTL has higher volatility (54.13%) compared to YSPY (1.51%). In terms of maximum drawdown, VRTL dropped -70.53% vs YSPY's -18.74%.
On 1-year performance, VRTL leads with 124.36% vs 17.97% for YSPY. On fees, YSPY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VRTL has performed better with a 124.36% return vs 17.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YSPY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.
YSPY has the higher dividend yield at 50.57%, compared with 0.00% for VRTL.
Their fees differ too: 1.50% for VRTL and 1.07% for YSPY.
YSPY currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTL и YSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор