PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTL с TSYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRTL с TSYY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - VRTL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, VRTL returned 442.54% vs -12.29% for TSYY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. VRTL charges 1.50%/yr vs 0.99%/yr for TSYY.

Доходность

Сравнение доходности VRTL и TSYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRTL показывает доходность 230.54%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -16.60%.

VRTL

1 день
-1.32%
1 месяц
-3.10%
С начала года
230.54%
6 месяцев
160.92%
1 год
442.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSYY

1 день
0.17%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-16.60%
6 месяцев
-16.47%
1 год
-12.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRTL и TSYY

2026 (YTD)2025
VRTL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF		230.54%108.44%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		-16.60%14.03%

Correlation

The correlation between VRTL and TSYY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

Часто сравнивают с VRTL:
VRTL с XXXXVRTL с ROBNVRTL с EDZVRTL с TEMTVRTL с MVLLVRTL с MUUVRTL с RBLU
Часто сравнивают с TSYY:
TSYY с TSLYTSYY с ULTYTSYY с TSLATSYY с YMAXTSYY с TSLWTSYY с MSTYTSYY с COYY

Доходность на риск

VRTL vs. TSYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTL
Ранг доходности на риск VRTL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TSYY
Ранг доходности на риск TSYY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSYY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSYY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSYY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSYY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSYY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTL c TSYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTLTSYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.91
-0.39

+4.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
-0.33

+3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.96

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.40

-0.45

+9.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.03

-0.85

+24.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRTL vs. TSYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTL на текущий момент составляет 3.91, что выше коэффициента Шарпа TSYY равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTL и TSYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTLTSYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91

-0.39

+4.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.29

-0.59

+3.88

Просадки

Сравнение просадок VRTL и TSYY

Максимальная просадка VRTL за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTL и TSYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRTLTSYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-41.52%

-19.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.45%

-27.31%

-20.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.11%

-36.69%

+12.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.16%

-25.88%

+10.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.53%

14.49%

+4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTL и TSYY

GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) имеет более высокую волатильность в 33.79% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что VRTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRTLTSYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.79%

4.86%

+28.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

87.48%

19.69%

+67.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

114.32%

31.77%

+82.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

124.39%

37.52%

+86.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

124.39%

37.52%

+86.87%

Сравнение комиссий VRTL и TSYY

VRTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSYY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTL и TSYY

VRTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 282.79%.

ПозицияTTM20252024
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		282.79%256.64%0.19%
VRTL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VRTL and TSYY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRTL has higher volatility (33.79%) compared to TSYY (4.86%). In terms of maximum drawdown, VRTL dropped -60.58% vs TSYY's -41.52%.

On 1-year performance, VRTL leads with 442.54% vs -12.29% for TSYY. On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VRTL has performed better with a 442.54% return vs -12.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.

TSYY has the higher dividend yield at 282.79%, compared with 0.00% for VRTL.

VRTL is categorized as Leveraged Equities, while TSYY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.50% for VRTL and 0.99% for TSYY.

VRTL currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRTL и TSYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор