Сравнение VRTL с NVD
VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - VRTL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, VRTL returned 223.72% vs -49.89% for NVD. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VRTL и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTL показывает доходность 136.37%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -33.57%.
VRTL
- 1 день
- -7.20%
- 1 месяц
- -10.39%
- 6 месяцев
- 111.36%
- С начала года
- 136.37%
- 1 год
- 223.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -33.57%
- 1 год
- -49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRTL и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 136.37% | 110.50% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -33.57% | -71.36% |
Correlation
The correlation between VRTL and NVD is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | -0.60 |
The correlation between VRTL and NVD has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VRTL и NVD
Секторы
VRTL
NVD
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
VRTL
NVD
-
Сырьевые материалы
VRTL
-
NVD
-
Коммуникационные услуги
VRTL
-
NVD
-
Потребительский циклический сектор
VRTL
-
NVD
-
Потребительский защитный сектор
VRTL
-
NVD
-
Энергетика
VRTL
-
NVD
-
Финансовые услуги
VRTL
-
NVD
-
Здравоохранение
VRTL
-
NVD
-
Недвижимость
VRTL
-
NVD
-
Технологии
VRTL
-
NVD
Коммунальные услуги
VRTL
-
NVD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTL vs. NVD — Ранг доходности на риск
VRTL
NVD
Сравнение VRTL c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTL | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.91 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | -0.83 | +5.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | -1.53 | +11.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTL и NVD
Максимальная просадка VRTL за все время составила -60.58%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTL и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.58% | -99.26% | +38.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.45% | -60.41% | +12.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.73% | -99.11% | +53.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -82.23% | +65.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.32% | 32.69% | -10.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTL и NVD
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) имеет более высокую волатильность в 49.35% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 22.59%. Это указывает на то, что VRTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 49.35% | 22.59% | +26.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.48% | 56.39% | +39.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.17% | 71.85% | +51.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.51% | 92.20% | +35.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.51% | 92.20% | +35.31% |
Сравнение комиссий VRTL и NVD
И VRTL, и NVD имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTL и NVD
VRTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 17.80% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VRTL and NVD have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTL has higher volatility (49.35%) compared to NVD (22.59%). In terms of maximum drawdown, VRTL dropped -60.58% vs NVD's -99.26%.
On 1-year performance, VRTL leads with 223.72% vs -49.89% for NVD. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 22.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VRTL has performed better with a 223.72% return vs -49.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VRTL and NVD have the same expense ratio: 1.50% per year.
NVD has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 0.00% for VRTL.
VRTL is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities.
VRTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTL и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор