PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTL с NVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRTL с NVD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - VRTL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, VRTL returned 442.54% vs -67.15% for NVD. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VRTL и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRTL показывает доходность 230.54%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -34.83%.

VRTL

1 день
-1.32%
1 месяц
-3.10%
С начала года
230.54%
6 месяцев
160.92%
1 год
442.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVD

1 день
7.13%
1 месяц
-18.10%
С начала года
-34.83%
6 месяцев
-40.44%
1 год
-67.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRTL и NVD

2026 (YTD)2025
VRTL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF		230.54%108.44%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-34.83%-71.61%

Correlation

The correlation between VRTL and NVD is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г.

-0.61

The correlation between VRTL and NVD has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VRTL и NVD

Секторы
VRTL
NVD

Промышленность

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

199.7%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

VRTL
66.7%
NVD

-

Сырьевые материалы

VRTL

-

NVD

-

Коммуникационные услуги

VRTL

-

NVD

-

Потребительский циклический сектор

VRTL

-

NVD

-

Потребительский защитный сектор

VRTL

-

NVD

-

Энергетика

VRTL

-

NVD

-

Финансовые услуги

VRTL

-

NVD

-

Здравоохранение

VRTL

-

NVD

-

Недвижимость

VRTL

-

NVD

-

Технологии

VRTL

-

NVD
199.7%

Коммунальные услуги

VRTL

-

NVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с VRTL:
VRTL с XXXXVRTL с ROBNVRTL с EDZVRTL с TEMTVRTL с MVLLVRTL с MUUVRTL с RBLU
Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD

Доходность на риск

VRTL vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTL
Ранг доходности на риск VRTL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTL c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTLNVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.91
-0.98

+4.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
-1.70

+5.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.81

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.40

-0.93

+10.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.03

-1.41

+25.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRTL vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTL на текущий момент составляет 3.91, что выше коэффициента Шарпа NVD равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTL и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTLNVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91

-0.98

+4.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.29

-0.87

+4.17

Просадки

Сравнение просадок VRTL и NVD

Максимальная просадка VRTL за все время составила -60.58%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTL и NVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRTLNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-99.26%

+38.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.45%

-72.64%

+25.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.11%

-99.12%

+75.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.16%

-81.65%

+66.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.53%

47.63%

-29.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTL и NVD

GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) имеет более высокую волатильность в 33.79% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 26.02%. Это указывает на то, что VRTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRTLNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.79%

26.02%

+7.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

87.48%

52.01%

+35.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

114.32%

68.60%

+45.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

124.39%

92.60%

+31.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

124.39%

92.60%

+31.79%

Сравнение комиссий VRTL и NVD

И VRTL, и NVD имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTL и NVD

VRTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.15%.

ПозицияTTM202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		18.15%11.83%8.68%15.78%
VRTL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VRTL and NVD have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRTL has higher volatility (33.79%) compared to NVD (26.02%). In terms of maximum drawdown, VRTL dropped -60.58% vs NVD's -99.26%.

On 1-year performance, VRTL leads with 442.54% vs -67.15% for NVD. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 26.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VRTL has performed better with a 442.54% return vs -67.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRTL and NVD have the same expense ratio: 1.50% per year.

NVD has the higher dividend yield at 18.15%, compared with 0.00% for VRTL.

VRTL is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities.

VRTL currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRTL и NVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор