PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTGX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRTGX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности VRTGX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRTGX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		-2.79%12.97%15.26%18.80%-26.30%2.82%34.81%28.84%-9.21%22.27%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, VRTGX показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции VRTGX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 9.83% против 14.90% соответственно.

VRTGX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.68%
3 года*
12.32%
5 лет*
1.34%
10 лет*
9.83%

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VRTGX:
VRTGX с VTWGVRTGX с VOOVRTGX с VRGWXVRTGX с VPMCXVRTGX с VONGVRTGX с VIOOVRTGX с VTI
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий VRTGX и NESGX

VRTGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VRTGX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTGX
Ранг доходности на риск VRTGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTGX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTGXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.58

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.17

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

3.11

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

10.44

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRTGX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTGX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTGX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTGXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.58

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.04

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.58

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.52

-0.06

Корреляция

Корреляция между VRTGX и NESGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTGX и NESGX

Дивидендная доходность VRTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.73%0.57%0.62%0.85%0.78%0.54%0.53%0.90%0.85%0.75%1.07%0.84%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок VRTGX и NESGX

Максимальная просадка VRTGX за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTGX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VRTGXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-50.29%

+8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-17.27%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.48%

-50.05%

+9.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.97%

-50.29%

+8.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.16%

-4.31%

-6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-11.74%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

5.14%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTGX и NESGX

Текущая волатильность для Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) составляет 8.82%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что VRTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRTGXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

12.14%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

23.43%

-6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.39%

35.37%

-9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

29.13%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

25.56%

-1.11%